Professional Documents
Culture Documents
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
1
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Chương 14, Phần B
Dự báo
Dự phóng xu hướng
Thành phần mùa và thành phần xu hướng
Phân tách chuỗi thời gian
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
2
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Dự phóng Xu hướng
Nếu đồ thị của chuỗi thời gian gợi ý/giúp nhận diện
một đường xu hướng tuyến tính, thì phương pháp bình
phương bé nhất có thể được dùng để xác định đường xu
hướng (dự phóng) cho dự báo tương lai.
Phương pháp bình phương bé nhất cũng được dùng
trong phân tích hồi quy, nhằm xác định đường dự báo
xu hướng duy nhất – tối thiểu hóa sai số bình phương
giữa kết quả dự báo và dữ liệu thực tế của chuỗi thời
gian.
Biến độc lập là thời gian và biến phụ thuộc là các giá trị
thực tế của chuỗi thời gian.
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
3
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Hồi qui Xu hướng Tuyến tính
T t = b0 + b 1 t
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
4
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Hồi qui Xu hướng Tuyến tính
(t t )(Y Y )
t 1
t
b1 n b0 Y b1 t
(
t 1
t t ) 2
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
5
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Hồi quy Xu hướng Tuyến tính
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
6
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Hồi quy Xu hướng Tuyến tính
2
Tháng t tt ( t t ) Yt (Yt Y ) (t t )(Yt Y )
3 1-4 16 353 -33,67 134,68
4 2-3 9 387 0,33 -0,99
5 3-2 4 342 -44,67 89,34
6 4-1 1 374 -12,67 12,67
7 5 0 0 396 9,33 0
8 6 1 1 409 22,33 22,33
9 7 2 4 399 12,33 24,66
10 8 3 9 412 25,33 75,99
11 9 4 16 408 21,33 85,32
Cộng 45 60 3480 444,00
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
7
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Hồi quy Xu hướng Tuyến tính
t 45 /9 5 Y 3480 /9 386.667
n
(t t )(Y Y )
t 1
t
3480
b1 n
7.12
60
(
t 1
t t ) 2
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
8
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Dự phóng Xu hướng
Tháng 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Công việc 353 387 342 374 396 409 399 412 408
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
9
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Dự phóng Xu hướng
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
10
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Dự phóng Xu hướng
Kết luận
Do xu hướng tăng của chuỗi thời gian, dự phóng xu
hướng đã đưa ra kết quả dự báo khá phù hợp với xu
hướng của dữ liệu thực tế. Trong khi đó, phương pháp
trung bình trượt có trọng số ngay cả với trọng số lớn
(0,6) đặt ở kỳ hiện tại lại đưa ra kết quả dự báo “trễ” so
với giá trị thực tế của chuỗi thời gian.
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
11
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Làm trơn bằng hàm mũ tuyến tính Holt
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
12
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Làm trơn bằng hàm mũ tuyến tính Holt
Các phương trình làm trơn bằng hàm mũ tuyến tính Holt
Với: Lt = ước lượng của mức độ được làm trơn của chuỗi
thời gian tại kỳ t
bt = ước lượng cho độ dốc của chuỗi thời gian tại kỳ t
a = hệ số làm trơn cho chuỗi thời gian
b = hệ số làm trơn cho ước lượng xu hướng
Ft+k = dự báo ở kỳ t+k
© 2011 CengagekLearning.
= số giai đoạReserved.
All Rights n (kỳ) d ự báo
May not be trong
scanned, t ương lai
copied
Slide
13
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Làm trơn bằng hàm mũ tuyến tính Holt
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
14
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Làm trơn bằng hàm mũ tuyến tính Holt
L1 = Y1 = 353
b1 = Y2 - Y1 = 387 - 353 = 34
F2 = L1 + b1(1) = 353 + 34 = 387
L2 = 0,1(Y2) + 0,9(L1 + b1) = 0,1(387) + 0,9(353 + 34) = 387
b2 = 0,2(L2 - L1) + 0,8(b1) = 0,2(387 - 353) + 0,8(34) = 34
F3 = L2 + b2(1) = 387 + 34 = 421
Tt = b0(b1)t
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
19
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Chỉ có mùa không có xu hướng
Khi thành phần mùa tồn tại trong chuỗi thời gian,
chúng ta cần thêm nó vào mô hình dự báo để đảm bảo
kết quả tính chính xác của dự báo.
Đầu tiên, chúng ta nghiên cứu trường hợp chuỗi thời
gian có thành phần mùa mà không có xu hướng và
sau đó là thảo luận làm thế nào để xây dựng mô hình
có thành phần mùa cùng với thành phần xu hướng.
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
20
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Chỉ có mùa không có xu hướng
Khó mà nhận ra kiểu biến động của chuỗi thời gian khi
chỉ nhìn các con số trong bảng dữ liệu.
Nhưng bằng cách vẽ đồ thị mô tả chuỗi thời gian, ta có
thể nhận diện các thành phần của chuỗi thời gian một
cách nhanh chóng.
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
21
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Chỉ có mùa không có xu hướng
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
22
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Chỉ có mùa không có xu hướng
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
23
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Chỉ có mùa không có xu hướng
Biến giả có thể được dùng thay cho các biến độc lập
phân loại (biến định tính) trong mô hình hồi quy đa biến.
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
24
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Chỉ có mùa không có xu hướng
Dạng tổng quát của phương trình hồi quy được ước
lượng là:
Yˆ b0 b1 (Qtr 1) b2 (Qtr 2) b3 (Qtr 3)
Phương trình hồi quy ước lượng là:
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
25
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Thành phần mùa và thành phần xu hướng
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
26
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Thành phần mùa và thành phần xu hướng
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
27
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Thành phần mùa và thành phần xu hướng
Season
Năm 1 2 3
1 1856 2012 985
2 1995 2168 1072
3 2241 2306 1105
4 2280 2408 1120
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
28
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Thành phần mùa và thành phần xu hướng
Dạng tổng quát của phương trình hồi quy được ước
lượng là:
Yˆ b b (Seas1) b (Seas2) b (t )
0 1 2 3
Ta có: Phương trình hồi quy ước lượng là :
Sales 797, 0 1095, 43(Seas1) 1189, 47(Seas 2) 36, 47(t )
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
29
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Thành phần mùa và thành phần xu hướng
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
30
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Phân tách chuỗi thời gian
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
31
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Phân tách chuỗi thời gian
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
32
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Phân tách chuỗi thời gian
Mô hình cộng
Mô hình cộng có dạng như dưới đây:
Yt = Xu hướngt + Mùat + Ngẫu nhiênt
Trong đó:
Xu hướngt = giá trị xu hướng ở kỳ t
Mùat = giá trị mùa ở kỳ t
Ngẫu nhiênt = giá trị ngẫu nhiên ở kỳ t
Mô hình cộng phù hợp khi biến động mùa không
phụ thuộc vào mức độ của chuỗi thời gian.
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
33
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Phân tách chuỗi thời gian
Mô hình nhân
Mô hình nhân có dạng như sau:
Yt = Xu hướngt x Mùat x Ngẫu nhiênt
Trong đó:
Xu hướngt = giá trị xu hướng ở kỳ t
Mùat = giá trị mùa ở kỳ t
Ngẫu nhiênt = giá trị ngẫu nhiên ở kỳ t
Mô hình nhân thích hợp khi biến động theo mùa
tăng nhiều hơn khi doanh số tăng nhờ vào xu hướng
tuyến tính dài hạn.
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
34
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Phân tách chuỗi thời gian
Mùa
Năm 1 2 3
1 1856 2012 985
2 1995 2168 1072
3 2241 2306 1105
4 2280 2408 1120
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
35
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Tính toán chỉ số mùa
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
36
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Tính toán chỉ số mùa
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
37
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Tính toán chỉ số mùa
Doanh số TB trượt
Năm Mùa (USD)(Yt) TT
(1856 + 2012 + 985)/3
1 1 1856
2 2012 1617,67
3 985 1664,00
2 1 1995 1716,00
2 2168 1745,00
3 1072 1827,00
3 1 2241 1873,00
2 2306 1884,00
3 1105 1897,00
4 1 2280 1931,00
2 2408 1936,00
3 1120
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
38
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Tính toán chỉ số mùa
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
39
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Tính toán chỉ số mùa
Bước 3. Xác định chỉ số mùa và thành phần ngẫu nhiên (St It ).
Bằng cách chia từng giá trị thực tế cho số trung
bình trượt cùng thời kỳ. Chúng ta nhận được
thành phần kết hợp mùa và ngẫu nhiên trong
chuỗi thời gian.
St It = Yt /(TB trượt ở kỳ t )
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
40
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Tính toán chỉ số mùa
Doanh số TB trượt
Năm Mùa (USD) (Yt) TT StIt
2012/1617,67
1 1 1856
2 2012 1617,67 1,244
3 985 1664,00 0,592
2 1 1995 1716,00 1,163
2 2168 1745,00 1,242
3 1072 1827,00 0,587
3 1 2241 1873,00 1,196
2 2306 1884,00 1,224
3 1105 1897,00 0,582
4 1 2280 1931,00 1,181
2 2408 1936,00 1,244
3 1120
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
41
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Tính toán chỉ số mùa
Bước 4. Xác định trung bình cho các mùa cùng tên.
Tính trung bình cho tất cả các giá trị St It tương
ứng với mùa cùng tên.
3,005
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
42
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Tính toán chỉ số mùa
3,000
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
43
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Tính toán chỉ số mùa
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
45
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Dùng chuỗi khử mùa để nhận diện xu hướng
1856/1,178
Doanh số TBDĐ Điều chỉnh
Năm Mùa (USD) (Yt) TT StIt St Yt/St
1 1 1856 1,178 1576
2 2012 1617,67 1,244 1,236 1628
3 985 1664,00 0,592 0,586 1681
2 1 1995 1716,00 1,163 1,178 1694
2 2168 1745,00 1,242 1,236 1754
3 1072 1827,00 0,587 0,586 1829
3 1 2241 1873,00 1,196 1,178 1902
2 2306 1884,00 1,224 1,236 1866
3 1105 1897,00 0,582 0,586 1886
4 1 2280 1931,00 1,181 1,178 1935
2 2408 1936,00 1,244 1,236 1948
3 1120 0,586 1911
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
46
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Dùng chuỗi khử mùa để nhận diện xu hướng
Tt = b0 + b1t
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
47
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Dùng chuỗi khử mùa để nhận diện xu hướng
Bước 8. Dự báo .
Thế lần lượt t = 13, 14, và 15 vào phương trình
bình phương bé nhất :
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
48
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Điều chỉnh tính mùa
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
49
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Hết Chương 14, Phần B
© 2011 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied
Slide
50
or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.