დისკრეტული შემთხვევითი

სიდიდეები და მათი
განაწილება.

ლექცია 6
 ალბათური განაწილებები
ალბათური
განაწილებები

თემა 4 დისკრეტული
ალბათური
განაწილებები

ბინომიალური

ჰიპერგეომეტრიული
 ჰიპერგეომეტრიული გამაწილება

 “n” ცდა შერჩევიდან რომელიც აღებულია

სასრული რაოდენობის პოპულაციიდან (N)
 შერჩევა ხდება დაბრუნების გარეშე
 ცდის შედეგები დამოკიდებულია ერთმანეთზე
 გვინდა ვიპოვოთ ალბათობა “X” წარმატებების
რაოდენობის შერჩევაში, რომელიც აღებულია
პოპულაციიდან “S” წარმატებული რაოდენობით
 ჰიპერგეომეტრიული გამაწილება

S! (N  S)!

CSxCNnxS x! (S  x)! (n  x)! (N  S  n  x)!
P(x)  
CnN
N!
n! (N  n)!
სადაც
N = პოპულაციის ზომა
S = წარმატებების რაოდენობა პოპულაციაში
N – S = წარუმატებლობების რაოდენობა პოპულაციაში
n = შერჩევის ზომა
x = წარმატებების რაოდენობა შერჩევაში
n – x = წარუმატებლობების რაოდენობა შერჩევაში
 ჰიპერგეომეტრიული გამაწილე ბა
■ მაგალითი: დეპარტამენტში ამოწმებენ 3 კომპიუტერს 10
კომპიუტერიდან. 10-დან 4 კომპიუტერზე არის არალეგალური
პროგრამა დაინსტალირებული. რას უდრის ალბათობა რომ
შერჩეული 3 კომპიუტერიდან 2 კომპიუტერზე იქნება
არალეგალური პროგრამა?

N = 10 n=3
S=4 x=2

CSxCNnxS C24C16 (6)(6)

P(x  2)  N
 10   0.3
Cn C3 120
ალბათობა იქნება 30%
 ერთობლივი განაწილების ფუნქცია

ერთობლივი განაწილების ფუნქცია გამოიყენება X-ის

ალბათობის შესაფასებლად რომ მიიღებს კონკრეტულ
მნიშვნელობას x და ამავდროულად Y მიიღებს
კონკრეტულ მნიშვნელობას y, როგორც ფუნქცია x და
y-ის

P(x, y)  P(X  x  Y  y)
ასაკობრივი კატეგორიები (X)
გადაწყვეტილება (Y) 1 (16-25) 2 (26-45) 3 (46-65) P(y)
ყიდვა 0.1 0.2 0.1
არ ყიდვა 0.25 0.25 0.1
P(x)
 ერთობლივი განაწილების ფუნქცია

 ზღვრული ალბათობები ტოლია:

P(x)   P(x, y) P(y)   P(x, y)

y x

ასაკობრივი კატეგორიები (X)

გადაწყვეტილება (Y) 1 (16-25) 2 (26-45) 3 (46-65) P(y)
ყიდვა 0.1 0.2 0.1 0.4
არ ყიდვა 0.25 0.25 0.1 0.6
P(x) 0.35 0.45 0.2 1
 ერთობლივი განაწილების ფუნქცია

 პირობითი ალბათობა ტოლია:

P(x, y)
P(y | x) 
P(x)

 დამოუკიდებლები არიან როცა:

P(x, y)  P(x)P(y)
 კოვარიაცია
 თუ X და Y შემთხვევითი დისკრეტული
ცვალდებია, საშუალოთი μX და μY,

 კოვარიაცია მათ შორის ტოლია

Cov(X, Y)  E[(X  μX )(Y  μY )]   (x  μx )(y  μy )P(x, y)
x y

Cov(X, Y)  E(XY)  μxμy   xyP(x, y)  μxμy

x y

 კორელაცია
Cov(X, Y)
ρ  Corr(X, Y) 
σ Xσ Y
 პორტფელის ოპტიმიზაცია

 X იყოს ფასი ფასიანი ქაღალდის A

 Y იყოს ფასი ფასიანი ქაღალდის B
 საბაზრო ღირებულება პორტფელის (W)იქნება

W  aX  bY

(a რაოდენობა ფასიანი ქაღალდების A,

b რაოდენობა ფასიანი ქაღალდების B)
 პორტფელის ოპტიმიზაცია

 საშოალო W ტოლია
μW  E[W]  E[aX  bY]
 aμX  bμY
 ვარიაცია W ტოლია

σ 2W  a 2σ 2X  b 2σ 2Y  2abCov(X, Y)
ან კორელაციის ფორმულის გამოყენებით

σ 2W  a 2σ 2X  b 2σ 2Y  2abCorr(X, Y)σ Xσ Y
 მაგალითი: ინვესტიციის
ამონაგები
ამონაგები ორი ტიპის ინვესტიციაზე ($1,000)

ინვესტიცია
P(xiyi)ეკონომიკური ვითარება პასიური ფონდი X
აგრესიული ფონდი Y

.2 რეცესია - $ 25 - $200
.5 სტაბილურობა + 50 + 60
.3 მზრდი ეკონომიკა + 100 + 350

E(x) = μx = (-25)(.2) +(50)(.5) + (100)(.3) = 50

E(y) = μy = (-200)(.2) +(60)(.5) + (350)(.3) = 95

 მაგალითი: ინვესტიციის
ამონაგები
ინვესტიცია
P(xiyi)ეკონომიკური ვითარება პასიური ფონდი X
აგრესიული ფონდი Y

.2 რეცესია - $ 25 - $200
.5 სტაბილურობა + 50 + 60
.3 მზრდი ეკონომიკა + 100 + 350
σ X  (-25  50) 2 (0.2)  (50  50) 2 (0.5)  (100  50)2 (0.3)
 43.30

σ y  (-200  95) 2 (0.2)  (60  95) 2 (0.5)  (350  95)2 (0.3)

 193.71
 მაგალითი: ინვესტიციის
ამონაგები
ინვესტიცია
P(xiyi)ეკონომიკური ვითარება პასიური ფონდი X
აგრესიული ფონდი Y

.2 რეცესია - $ 25 - $200
.5 სტაბილურობა + 50 + 60
.3 მზრდი ეკონომიკა + 100 + 350

Cov(X, Y)  (-25  50)(- 200  95)(.2)  (50  50)(60  95)(.5)

 (100  50)(350  95)(.3)
 8250
 პორტფელის მაგალითი
ინვესტიცია X: μx = 50 σx = 43.30
ინვესტიცია Y: μy = 95 σy = 193.21
σxy = 8250

ვთქვათ 40% პორტფელის (P) ინვესტირებულია X-ში

და 60% Y-ში:
E(P)  .4 (50)  (.6) (95 )  77

σ P  (.4)2 (43.30) 2  (.6)2 (193.21) 2  2(.4)(.6)(8250)

 133 .04
 პორტფელის მაგალითი

 აგრესიულ ფონდს აქვს მაღალი ამონაგები

მარა მაღალი რისკი

μy = 95 > μx = 50
მაგრამ
σy = 193.21 > σx = 43.30

 დადებითი კოვარიაცია გვეუბნება რომ ორივე

ინვესტიცია პოზიტიურ კავშირშია ერთმანეთთან
და ერთი და იმავე მიმართულებით იცვლებიან