Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG



Lớp tín chỉ: C5032.1LT1

Họ tên các thành viên trong nhóm:
1. Vũ Thị Thúy Phương
2. Phạm Thị Thanh Nga
3. Đậu Thị Hà Phương
4. Đỗ Thị Kim Anh
5. Phạm Hải Chung
6. Nguyễn Thái Dương

Trang 1
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

MỤC LỤC
1. Nêu giả thuyết về vẫn đề kinh tế
1.1. Lí do chọn vấn đề
1.2. Cơ sở lý thuyết
2. Xây dựng mô hình toán kinh tế tương ứng để mô tả giả thuyết đã được xác định
3. Thu thập số liệu thống kê.
3.1. Nguồn số liệu
3.2. Bảng số liệu.
4. Xây dựng mô hình kinh tế lượng tương ứng.
4.1. Nhập số liệu vào Eviews 5.1 ta có bảng.
4.2. Lựa chọn mô hình hồi quy
5. Ước lượng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eviews :
6.Kiểm định các khuyết tật của mô hình.
6.1. Đa cộng tuyến.
6.2. Phương sai sai số thay đổi.
6.3. Tự tương quan.
6.4. Kiểm định về chỉ định mô hình.
6.5. Kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên.
7. Phân tích và đánh giá mô hình.
7.1. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy và các hệ số hồi quy.
7.2. Khi biến độc lập thay đổi thì biến phụ thuộc thay đổi như thế nào?
7.3. Khi giá trị của biến độc lập tăng lên 1 đơn vị thì biến phụ thuộc thay đổi tối
đa bao nhiêu?
7.4 Nếu giá trị của biến độc lập tăng lên 1 đơn vị thì biến phụ thuộc thay đổi tối
thiểu bao nhiêu?
7.5. Sự biến động của biến phụ thuộc đo bằng phương sai do các yếu tố ngẫu

Trang 2
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

nhiên gây ra là bao nhiêu?

8.Dự báo về mô hình:
8.1 Dự báo giá trị trung bình của tỷ lệ thất nghiệp.
8.2 So sánh số liệu thực tế của Y với số liệu dự báo YF
8.3 Dự báo tỷ lệ thất nghiệp đến năm 2015
9.Kiến nghị về vấn đề nghiên cứu

Trang 3
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

1. Nêu giả thuyết và vấn đề kinh tế.

1.1. Lí do chọn vấn đề:
Lạm phát, thất nghiệp và tốc độ tăng trưởng kinh tế là 3 vấn đề cơ bản lớn
của nền kinh tế vĩ mô.chúng cũng được xem như là các chỉ tiêu để đánh giá mức
độ thành công của một nền kinh tế.Vì vậy nghiên cứu về 3 vấn đề này luôn là một
vấn đề quan trọng và cần thiết.Hiểu rõ được vấn đề trên sẽ giúp chúng ta trong việc
đưa ra những biện pháp giúp phát triển nền kinh tế một cách tốt nhất.
Trong tình hình kinh tế thế giới đầy biến động, những cuộc khủng hoảng kinh
tế toàn cầu làm giảm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế và khiến cho lạm phát, thất nghiệp ở
nhiều quốc gia tăng cao, trong đó có cả Việt Nam.Một yêu cầu được đặt ra là phải
nghiên cứu một cách sâu sắc về sự tác động qua lại giữa 3 vấn đề này.
♦ Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp:
-Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp trong dài hạn như sau: Không có
sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp .Tỷ lệ thất nghiệp sẽ trở về với thất
nghiệp tự nhiên cho dù lạm phát có tăng bao nhiêu đi chăng nữa.Trong dài hạn lạm
phát tăng hay giảm đều không ảnh hưởng đến nền kinh tế do có sự điều chỉnh về
tiền lương.Tiền lương sẽ giảm cho đến khi thị trường lao động cân bằng.
-Trong ngắn hạn khi cầu lao động tăng thì thất nghiệp tăng , còn trong dài
hạn ban đầu thất nghiệp tăng nhưng do tiền lương điều chỉnh làm cho thất nghiệp
giảm và thị trường lao động cân bằng.Trong dài hạn do áp lực của cung thừa, tiền
lương của mỗi người sẽ giảm xuống để duy trì mức thất nghiệp tự nhiên nghĩa là
không có thất nghiệp tự nguyện.Khi nền kinh tế suy giảm, cầu về lao động
giảm.Giai đoạn đầu tiên sẽ có thất nghiệp vì tiền lương chưa kịp điều chỉnh theo
mức sản lượng cân bằng mới.Nhưng trong dài hạn tiền lương sẽ giảm đến mức thất
nghiệp tự nhiên và lúc đó thất nghiệp do thiếu cầu mới bị triệt tiêu.
♦ Mối quan hệ giữa tổng sản phẩm quốc nội(GDP) đến thất nghiệp:

Trang 4
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

Theo thống kê năm 2010, hệ số co giãn việc làm của Việt Nam chỉ đạt mức
trung bình 0.28 trong khi đó tổng sản phẩm quốc nội liên tục tăng, tức khi GDP
tăng 1% thì việc làm chỉ tăng 0.28%.Thấy rằng hệ số co giãn việc làm thấp, tăng
trưởng cao nhưng chưa tạo ra nhiều việc làm đem lại lợi ích cho người lao động.
1.2. Cơ sở lý thuyết để lựa chọn mô hình
♦Về mối quan hệ giữa tăng trưởng và thất nghiệp:

Theo Robert J.Gordon, mối quan hệ giữa tăng trưởng và thất nghiệp theo định
luật Okun được mô tả bằng 1 phương trình dạng tuyến tính như sau:

u = u* - h .(100.(Y/Y*)-100)

trong đó: u: là tỷ lệ thất nghiệp thực tế (%)

u*: là tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên (%)

Y: là GNP thực tế

Y* : là GNP tiềm năng.

h : là tham số phản ánh độ nhạy cảm của sự thay đổi giữa thất
nghiệp và sản lượng.

Còn theo Paul A.Samuelson và William D.Nordhaus, định luật Okun được
hiểu : "Khi sản lượng thực tế thấp hơn sản lượng tiềm năng 2% thì thất nghiệp sẽ
tăng thêm 1%’’

♦Về mối quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát :

Giáo sư A.W.Phillips nghiên cứu về ˝Mối quan hệ giữa thất nghiệp và nhịp độ
thay đổi tiền lương ở Liên hiệp Anh trong giai đoạn 1861-1957˝ đã đưa ra đường
Phillips ngắn hạn, mà theo đó, khi mức % của tiền lương danh nghĩa bằng mức lạm
phát (gp) thì ta có :

gp= -β.(u-u*)

Trang 5
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

Phương trình này gợi ý rằng, có thể đánh đổi lạm phát nhiều hơn để có được
một tỷ lệ thất nghiệp ít hơn và ngược lại.

2. Xây dựng mô hình toán kinh tế tương ứng để mô tả giả thuyết đã được xác
định

Với giả thuyết về mối quan hệ giữa GDP, lạm phát và thất nghiệp của nền kinh
tế như các phân tích ở trên, có thể thể hiện dưới dạng hàm số đơn giản như sau:

Yi = β1 + β2*X2i + β3*X3i

Trong đó:

 Yi (tỷ lệ thất nghiệp) (%): là biến phụ thuộc

 X2i (GDP) (nghìn tỷ USD); X3i (tỷ lệ lạm phát) (%): là các biến độc
lập

 β1: là hệ số chặn

 β2, β3: là hệ số góc của mô hình hồi quy tổng thể

 Ui : là yếu tố ngẫu nhiên.

3. Quan sát và thu thập số liệu thống kê

3.1. Nguồn số liệu

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_inflation_over_the_y
ears.jpg

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2011/12/111223_viet_inflation.shtml

http://luanvan.co/luan-van/de-tai-moi-quan-he-giua-lam-phat-va-that-nghiep-o-
viet-nam-giai-doan-1986-2009-18713/
Trang 6
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=407&idmid=4&ItemID=1349

http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120401195427AAeEEpI

http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080123003637AArBgdQ

http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

3.2. Bảng số liệu:

NĂM TỶ LỆ THẤT GDP (NGHÌN TỶ TỶ LỆ LẠM

NGHIỆP (Y) (%) USD) (X2) PHÁT (X3) (%)
1993 10.5 13.180954 8.4
1994 7.03 16.286434 9.5
1995 6.08 20.736163 16.9
1996 5.7 24.657470 5.6
1997 6.01 26.843701 3.1
1998 6.85 27.209601 8.1
1999 6.74 28.683658 4.1
2000 6.42 31.172517 -1.8
2001 6.8 32.685199 -0.3
2002 6.01 35.058216 4.1
2003 6.1 39.552513 3.3
2004 5.6 45.427854 7.9
2005 5.3 52.917269 8.4

Trang 7
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

2006 4.82 60.913515 7.5

2007 4.2 71.015592 8.3
2008 2.38 91.094051 23.1
2009 2.90 97.180304 6.9
2010 2.88 106.426845 11.8
2011 2.22 123.600141 18.58
2012 1.99 129.817228 6.81
2013 2.37 136.853322 6.04

4. Xây dựng mô hình kinh tế lượng tương ứng.

4.1. Nhập số liệu vào Eviews 5.1 ta có bảng sau:

obs X2 X3 Y
1993 13.180954 8.4 10.5
1994 16.286434 9.5 7.03
1995 20.736163 16.9 6.08
1996 24.65747 5.6 5.7
1997 26.843701 3.1 6.01
1998 27.209601 8.1 6.85
1999 28.683658 4.1 6.74
2000 31.172517 -1.8 6.42
2001 32.685199 -0.3 6.8
2002 35.058216 4.1 6.01
2003 39.552513 3.3 6.1
2004 45.427854 7.9 5.6
2005 52.917269 8.4 5.3
2006 60.913515 7.5 4.82
2007 71.015592 8.3 4.2
2008 91.094051 23.1 2.38
2009 97.180304 6.9 2.9

Trang 8
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

2010 106.426845 11.8 2.88

2011 123.600141 18.58 2.22
2012 129.817228 6.81 1.99
2013 136.853322 6.04 2.37

Sử dụng ứng dụng đồ thị trong Eviews 5.1 để xem mối tương quan giữa các
biến, từ đó có cái nhìn trực quan sinh động trong việc lựa chọn mô hình hồi quy.

140

120

100

80

60

40

20

-20
94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

X2 X3 Y

Trang 9
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

140

120

100

80

60

40

20

0
94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

X2 Y

25

20

15

10

-5
94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

X3 Y

Trang 10
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

Y vs. X3
12

10

6
Y

0
-5 0 5 10 15 20 25
X3

Y vs. X2
12

10

6
Y

0
0 20 40 60 80 100 120 140
X2

Trang 11
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

4.2. Lựa chọn mô hình hồi quy

Thông qua 4 biểu đồ trên ta có thể nhận thấy, với mỗi một dạng hàm khác
nhau sẽ cho ta mối quan hệ giữa các biến khác nhau. Tuy nhiên ta dễ dàng nhận
thấy so với đồ thị 3, thì đồ thị 4 biểu diễn mối quan hệ giữa các biến chặt chẽ hơn,
chính xác hơn. Do vậy, ta lựa chọn mô hình hồi quy tổng thể như sau:

PRM: LOG(Yi) = β1 + β2*X2i + β3*X3i + Ui

Trong đó:

 Yi (tỷ lệ thất nghiệp) (%): là biến phụ thuộc

 X2i (GDP) (nghìn tỷ USD), X3i (tỷ lệ lạm phát) (%): là các biến độc
lập

 β1: là hệ số chặn

 β2, β3: là hệ số góc của mô hình hồi quy tổng thể

 Ui : là yếu tố ngẫu nhiên.

Với mẫu điều tra hiện có, ta sử dụng mô hình hồi quy mẫu như sau :

SRM: LOG(Yi) = 1 + 2*X2i + 3*X3i + ei

Trong đó:

 1, 2, 3: là các hệ số hồi quy ước lượng (thực chất là ước lượng

điểm của các hệ số hồi quy β1, β2, β3.

Trang 12
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

 ei: là phần dư ( là sai lệch giữa giá trị cá biệt của biến phụ thuộc so với
ước lượng giá trị trung bình của chúng trong mẫu).

5. Ước lượng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eviews.

Với mô hình như trên, ta nhập lệnh LS LOG(Y) X2 X3 C, ta được báo cáo kết quả ước
lượng sử dụng phần mềm Eviews 5.1 như sau:

Báo cáo 1: Kết quả ước lượng mô hình tỉ lệ thất nghiệp theo GDP và tỉ lệ lạm phát

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares
Date: 03/12/14 Time: 12:38
Sample: 1993 2013
Included observations: 21

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

X2 -0.010626 0.000714 -14.88668 0.0000

X3 -0.010858 0.004881 -2.224498 0.0391
C 2.250686 0.052369 42.97746 0.0000

R-squared 0.940836 Mean dependent var 1.551776

Adjusted R-squared 0.934262 S.D. dependent var 0.467450
S.E. of regression 0.119851 Akaike info criterion -1.273569
Sum squared resid 0.258557 Schwarz criterion -1.124351

Trang 13
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

Log likelihood 16.37247 F-statistic 143.1198

Durbin-Watson stat 1.412987 Prob(F-statistic) 0.000000

♦Với kết quả như trên, ta có mô hình hồi quy mẫu :

Log (Y) = 2,250686 – 0,010626 * X2 – 0,010858 * X3 + eᵢ

♦Ý nghĩa của các hệ số hồi quy :

 1 = 2,250686>0 : cho biết khi GDP bằng 0 và không có lạm phát

thì tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 2.250686.
 2=-0,010846< 0 : cho biết khi GDP tăng 1 nghìn tỷ USD thì tỷ lệ
thất nghiệp trung bình giảm 0.010846%, trong điểu kiện tỷ lệ lạm
phát không thay đổi. Điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết kinh
tế đã đề cập ở trên.
 3 = -0,010046< 0: cho biết khi tỷ lệ lạm phát tăng 1% thì tỷ lệ thất
nghiệp trung bình giảm 0.010046 %, trong điều kiện GDP không
thay đổi . Điểu này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết kinh tế đã nêu
trên.

6.Kiểm định các khuyết tật của mô hình.

6.1. Đa cộng tuyến.

Sử dụng mô hình hồi quy phụ: Hồi quy phụ là phương pháp kiểm định dựa
vào định nghĩa đa cộng tuyến, tức là hồi quy một biến giải thích với các biến giải
thích còn lại để xem xét có mối quan hệ tuyến tính giữa từng biến giải thích với

Trang 14
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

các biến giải thích khác của mô hình ban đầu hay không. Ở mô hình trên, ta sử
dụng hồi quy phụ để xét mối quan hệ tuyến tính giữa biến X2 và X3. Tacó:

Báo cáo 2: Kiểm định hồi quy phụ X2 theo X3

Dependent Variable: X2
Method: Least Squares
Date: 03/15/14 Time: 16:38
Sample: 1993 2013
Included observations: 21

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

X3 2.429913 1.466408 1.657051 0.1139

C 38.43548 14.33743 2.680779 0.0148

R-squared 0.126269 Mean dependent var 57.68155

Adjusted R-squared 0.080283 S.D. dependent var 40.16750
S.E. of regression 38.52138 Akaike info criterion 10.23070
Sum squared resid 28194.04 Schwarz criterion 10.33018
Log likelihood -105.4223 F-statistic 2.745818
Durbin-Watson stat 0.204072 Prob(F-statistic) 0.113930

- Mô hình hồi quy phụ: X2i =  1 +  2 X3i + Vi ; thu được R12 .

- Kiểm định cặp giả thuyết sau:

o H0: Mô hình gốc không có đa cộng tuyến
o H1: Mô hình gốc có đa cộng tuyến
R12 * (n  k  1)
- Tiêu chuẩn kiểm định: F  ~ F(1,19)
(1  R12 ) * (k  2)

Trang 15
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

( 1,19)
- Miền bác bỏ: W = {F: F> F0.05 }

- Từ bảng báo cáo ta có : Fqs=(0.126269*19) / (1-0.126269) = 2,745818

Với mức ý nghĩa  =0.05 tra bảng thống kê ta có: F0.05(1,19) =4,38 ;
( 1,19)
Nhận thấy : Fqs= 2,745818 < F0.05 = 4,38

 Fqs không thuộc Wα

 Chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0
Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa  =0.05 thì mô hình gốc không có đa cộng
tuyến.

6.2. Phương sai sai số thay đổi.

Ta sử dụng kiểm định White như sau.
Báo cáo 3 : Kiểm định White với mô hình White có tích nhân chéo

Trang 16
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 0.882190 Probability(5, 15) 0.516591

Obs*R-squared 4.772044 Probability(5) 0.444329

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 03/15/14 Time: 07:33
Sample: 1993 2013
Included observations: 21

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.050031 0.026226 1.907726 0.0758

X2 -0.001590 0.000844 -1.883715 0.0791
X2^2 8.71E-06 4.81E-06 1.811419 0.0901
X2*X3 1.93E-05 3.56E-05 0.541825 0.5959
X3 0.000975 0.002701 0.360969 0.7232
X3^2 -6.75E-05 0.000153 -0.442222 0.6646

R-squared 0.227240 Mean dependent var 0.012312

Adjusted R-squared -0.030346 S.D. dependent var 0.024394
S.E. of regression 0.024762 Akaike info criterion -4.324075
Sum squared resid 0.009197 Schwarz criterion -4.025640
Log likelihood 51.40279 F-statistic 0.882190
Durbin-Watson stat 1.643729 Prob(F-statistic) 0.516591

Trang 17
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

- Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Phương sai sai số không thay đổi

H1: Phương sai sai số thay đổi

- Mức ý nghĩa 5%

- Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:  2  nR 2 ~  2( m)

- Miền bác bỏ giả thuyết H0: W    2 /  2   2 ( m ) 

- Theo báo cáo 3, ta có:  qs2  nR 2  21 * 0,227204  4,772044

- Tra bảng được:  02,(055)  11,0705   qs2   02,(055)   qs2  W 

=> Chưa có cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0 nên ta tạm thời chấp nhận H0

Kết luận: Mô hình không có phương sai sai số thay đổi.

6.3. Tự tương quan.

Dùng kiểm định BG bậc tự do là 2 như sau:
Báo cáo 4: Kiểm định BG với bậc tự do bằng 2.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.223758 Probability 0.801969

Obs*R-squared 0.571383 Probability 0.751494

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares

Trang 18
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

Date: 03/15/14 Time: 08:01

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

X2 3.52E-06 0.000764 0.004598 0.9964

X3 0.000339 0.005433 0.062356 0.9511
C -0.002663 0.055298 -0.048160 0.9622
RESID(-1) 0.064959 0.269081 0.241410 0.8123
RESID(-2) -0.170842 0.268500 -0.636281 0.5336

R-squared 0.027209 Mean dependent var -1.72E-16

Adjusted R-squared -0.215989 S.D. dependent var 0.113701
S.E. of regression 0.125380 Akaike info criterion -1.110678
Sum squared resid 0.251522 Schwarz criterion -0.861982
Log likelihood 16.66212 F-statistic 0.111879
Durbin-Watson stat 1.533089 Prob(F-statistic) 0.976533

- Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Mô hình ban đầu không có tự tương quan bậc 2

H1: Mô hình ban đầu có tự tương quan bậc 2

- Mức ý nghĩa 5%

- Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:  2  (n  2) R 2 ~  2 (2)

- Miền bác bỏ giả thuyết H0, với mức ý nghĩa   0,05 là:

W  
  2 /  2   2 ( 2)
Trang 19
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

- Theo báo cáo 4 ta có:  qs2  (n  2) R 2  0,571383

2
- Mà  02,(052)  5,9915 =>  qs   02,(052) =>  qs2  W 

=> Chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0, nên tạm thời chấp nhận Ho

Kết luận: Mô hình không có tự tương quan bậc 2

6.4. Kiểm định về chỉ định mô hình.

Ta dùng kiểm định Ramsey bỏ sót 1 biến để kiểm định.
Báo cáo 5: Kiểm định Ramsey bỏ sót 1 biến.

Ramsey RESET Test:

F-statistic 0.369149 Probability 0.551499

Log likelihood ratio 0.451128 Probability 0.501800

Test Equation:
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 03/15/14 Time: 08:08
Sample: 1993 2013
Included observations: 21

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

X2 -0.006956 0.006083 -1.143545 0.2687

X3 -0.006747 0.008394 -0.803811 0.4326
C 1.679392 0.941794 1.783184 0.0924

Trang 20
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

FITTED^2 0.125615 0.206747 0.607577 0.5515

R-squared 0.942094 Mean dependent var 1.551776

Adjusted R-squared 0.931875 S.D. dependent var 0.467450
S.E. of regression 0.122008 Akaike info criterion -1.199813
Sum squared resid 0.253062 Schwarz criterion -1.000856
Log likelihood 16.59803 F-statistic 92.19226
Durbin-Watson stat 1.445781 Prob(F-statistic) 0.000000

- Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Mô hình không bỏ sót 1 biến

H1: Mô hình bỏ sót 1 biến

- Mức ý nghĩa =0,05

- Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:

F
R2
 R12 /( p  1)
2  ~ F (( p  1), n  k  p  1)
 2

1  R /( n  k  p  1)
2

(với n=21, k=3, p=2)

(( ),( )
- Miền bác bỏ: { : > }

- Theo báo cáo 5 ta có : = 0,369149

( , ) ( , )
- Mà , = 4,45 ta thấy < ,

=> Chưa có cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0 ,chấp nhận giả thuyết H0.

Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa 0,05 mô hình chỉ định không bỏ sót biến

Trang 21
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

6.5. Kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên.
Dùng kiểm định JB như sau:
Báo cáo 6: Phân bố xác suất của phần dư.

6
Series: Residuals
Sample 1993 2013
5
Observations 21

4 Mean -1.72e-16
Median 0.010285
Maximum 0.331952
3
Minimum -0.187412
Std. Dev. 0.113701
2 Skewness 0.835081
Kurtosis 4.738655
1
Jarque-Bera 5.085816
Probability 0.078637
0
-0.2 -0.1 -0.0 0.1 0.2 0.3

- Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Ui có phân phối chuẩn

H1: Ui không có phân phối chuẩn

- Mức ý nghĩa 5%

- Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: JB = n*(S2/6 +(K-3)2/24 ) ~ χ2(2) ;

Với K là hệ số nhọn, S là hệ số bất đối xứng

- Theo báo cáo trên ta có JBqs= 5,085816

2( 2)
ta có  0, 05  5,9915

Trang 22
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

=> JBqs <  02,(052)

 chưa có cơ sở bác bỏ Ho, nên ta tạm thời chấp nhận H0

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, mô hình đã cho có sai số ngẫu nhiên U có phân
phối chuẩn.
7. Phân tích và đánh giá mô hình.
Qua các kiểm định trên ta thấy mô hình không mắc khuyết tật nào. Do đó ta có
thể tạm thời coi đó là mô hình hoàn hảo.
Mô hình hồi quy mẫu:
Log (Y) = 2,250686 – 0,010626 * X2 – 0,010858 * X3 + eᵢ

7.1. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy và các hệ số hồi quy.

♦Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy

Có ý kiến cho rằng hàm hồi quy trên không phù hợp, để kiểm tra ý kiến đó đúng
không ta đi kiểm định:

- Kiểm định giả thuyết Hₒ: Mô hình không phù hợp (R²=0)
đối thuyết H1: Mô hình phù hợp (R2>0)

Mức ý nghĩa   0,05

R2 / 2
- Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: F  ~ F 2, n  3
 
1  R 2 /(n  3)

- Miền bác bỏ giả thuyết Ho với mức ý nghĩa 5%: W  F : F  F 2, n  3
- Theo kết quả trên báo cáo Eview 1 thì:
=0,940836; n=21 Fqs=143,1195321
( , ) ( , )
Mà , = 3,55. Ta thấy > ,  Fqs Wα

⟹ Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1.

Trang 23
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

Kết luận: Sau khi kiểm định, với mức ý nghĩa 5% ta có thể khẳng định rằng mô
hình hồi quy trên hoàn toàn phù hợp.

♦Kiểm định β1:

- Kiểm định giả thuyết Hₒ: β1=0

đối thuyết H1: β1 ≠ 0
mức ý nghĩa   0,05

 
-Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: T  1  1 ~ T ( n  3)
Se1 

-Miền bác bỏ giả thuyết H0 mức ý nghĩa   0,05 là:

W  t : t  tn/23 
-Theo báo cáo Eview 1 ở trên ta có tqs = 42,97746
( )
Mà = , = 2.101 = |42,97746| > , = 2,101

 tqs ∈ Wα
Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1. Nghĩa là β1 có ý nghĩa kinh tế.

Kết luận:Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng hệ số chặn có ý nghĩa thống kê
trong thực tế.

♦ Kiểm định β2:

Có ý kiến cho rằng GDP không có ảnh hưởng tới tỉ lệ thất nghiệp, để biết
điều đó có chính xác không ta tiến hành kiểm định:

Trang 24
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

- Kiểm định giả thuyết Hₒ: β2=0

đối thuyết H1: β2 ≠ 0
mức ý nghĩa   0,05

  2
-Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: T 2 ~ T n  3
Se 2 

-Miền bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa   0,05 là:


W   t : t  t n/23  
-Theo báo cáo Eview 1 ta có: tqs= −14,88668
( )
Mà = , = 2,101 = |−14,8868| > , = 2,101

 tqs Wα
 Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1.

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% như trên cho ta thấy tỉ lệ thất nghiệp ở Việt Nam
chịu ảnh hưởng của GDP

♦ Kiểm định β3:

Để kiểm tra xem tỉ lệ lạm phát có ảnh hưởng tới tỉ lệ thất nghiệp của Việt
Nam hay không ta đi kiểm định:

- Kiểm định giả thuyết Hₒ: β3=0

đối thuyết H1: β3 ≠ 0
mức ý nghĩa   0,05

3  3
-Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: T  ~ T n  3
Se 3 

Trang 25
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

-Miền bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa   0,05 là:


W  t : t  tn/23  
-Theo báo cáo Eview 1 ở trên ta có: tqs= -2,224498
( )
Mà = , = 2,101> = |−2,224498| > , = 2,101

 tqs Wα
 Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1.

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% như trên cho ta thấy tỉ lệ thất nghiệp ở Việt Nam
chịu ảnh hưởng của tỉ lệ lạm phát.

7.2. Khi biến độc lập thay đổi thì biến phụ thuộc thay đổi như thế nào?

Để trả lời câu hỏi này ta xác định khoảng tin cậy 2 phía của 2, 3

♦ Khoảng tin cậy 2 phía của 2:

( ) ( )
̂ 2 – Se( ̂ 2). ≤ 2 ≤ ̂ 2 + Se( ̂ 2).

( )
Tra bảng giá trị tới hạn của phân phối Student ta có: = , = 2,101

=> -0,012126 ≤ 2 ≤ -0,009126

Vậy với mức ý nghĩa α= 0.05 thì khi GDP tăng 1% thì tỷ lệ thất nghiệp giảm
trong khoảng từ 0,009126% đến 0,012126%.

♦ Khoảng tin cậy 2 phía của 3:

Trang 26
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

̂ 3 – Se( ̂ 3).tα/2(n-3) ≤ 3 ≤ ̂ 3 + Se( ̂ 3).tα/2(n-3)

( )
Tra bảng giá trị tới hạn của phân phối Student ta có: = , = 2,101

=> - 0,021113 ≤ 3 ≤ - 0,00603

Vậy với mức ý nghĩa α= 0.05 thì khi tỷ lệ lạm phát tăng 1% thì tỷ lệ thất nghiệp
giảm trong khoảng từ 0.00603% đến 0,021113%

7.3. Khi giá trị của biến độc lập tăng lên 1 đơn vị thì biến phụ thuộc thay
đổi tối đa bao nhiêu?
Để trả lời câu hỏi này ta xác định khoảng tin cậy bên phải của các j (do
j< 0)

♦Khoảng tin cậy bên phải của 2:

( )
̂ 2 - Se( ̂ 2). ≤ 2
( )
Tra bảng giá trị tới hạn của phân phối Student ta có: = , = 1,734

=> β2 ≥ - 0,011864

Kết luận: Vậy, với mức ý nghĩa α = 0.05, khi GDP tăng lên 1% thì tỷ lệ thất
nghiệp giảm tối đa 0,011864%.
♦Khoảng tin cậy bên trái của 3:
̂ 3 – Se( ̂ 3).tα(n-3) ≤ 3
( )
Tra bảng giá trị tới hạn của phân phối Student ta có: = , = 1,734

=> 3 ≥ -0,019322

Trang 27
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

Như vậy với mức ý nghĩa α = 0.05 ta thấy khi tỷ lệ lạm phát tăng 1% thì tỷ lệ
thất nghiệp giảm tối đa 0,019322%.

7.4 Nếu giá trị của biến độc lập tăng lên 1 đơn vị thì biến phụ thuộc thay
đổi tối thiểu bao nhiêu.
Để trả lời câu hỏi này ta xác đinh khoảng tin cậy bên trái của các hệ số j:
♦Khoảng tin cậy bên trái của 2:
̂ 2 ≤ 2 + Se( ̂ 2).tα(n-3)
( )
Tra bảng giá trị tới hạn của phân phối Student ta có: : = , = 1,734

=>2 ≤ - 0,009388
Kết luận: Vậy, với mức ý nghĩa α = 0.05, khi GDP tăng lên 1% thì tỷ lệ thất
nghiệp giảm tối thiểu 0,009388 %.

♦Khoảng tin cậy bên trái của 3:

3 ≤ ˆ 3 + Se( ˆ 3).tα(n-3)
( )
Tra bảng giá trị tới hạn của phân phối Student ta có: = , = 1,734
=>3 ≤ - 0,002394
Như vậy với mức ý nghĩa α = 0.05 ta thấy khi tỷ lệ lạm phát tăng lên 1% thì tỷ
lệ thất nghiệp giảm tối thiểu 0,002394%
7.5. Sự biến động của biến phụ thuộc đo bằng phương sai do các yếu tố ngẫu
nhiên gây ra là bao nhiêu?
Ta xác định khoảng tin cậy 2 phía do phương sai do các yếu tố ngẫu nhiên gây
ra (σ2):

Trang 28
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

 
(n  3)   2 2 (n  3)   2
 
 2 ( n 3)  12(n 3)
2 2

Tra bảng giá trị tới hạn của phân phối khi bình phương ta có:


 02,(025
18 )
= 31,5264


 02,(975
18 )
= 8,2307

=> 0,008201 ≤ σ² ≤ 0,031414

Vậy với mức ý nghĩa 0.05 thì sự biến động của biến phụ thuộc đo bằng phương sai
do các yếu tố ngẫu nhiên gây ra nằm trong khoảng (0,008201; 0,031414)

8.Dự báo về mô hình:

8.1 Dự báo giá trị trung bình của tỷ lệ thất nghiệp.

10
Forecast: YF
9 Actual: Y
8 Forecast sample: 1993 2013
Included observations: 21
7
Root Mean Squared Error 0.762878
6
Mean Absolute Error 0.439306
5 Mean Abs. Percent Error 8.180472
Theil Inequality Coefficient 0.068963
4 Bias Proportion 0.003046
Variance Proportion 0.071872
3
Covariance Proportion 0.925082
2
1
94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

YF

8.2 So sánh số liệu thực tế của Y với số liệu dự báo YF:

Trang 29
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

Obs YF Y
1993 7.533979 10.5
1994 7.202885 7.03
1995 6.339834 6.08
1996 6.874904 5.7
1997 6.901864 6.01
1998 6.511794 6.85
1999 6.695147 6.74
2000 6.951777 6.42
2001 6.730418 6.8
2002 6.25667 6.01
2003 6.01694 6.1
2004 5.37739 5.6
2005 4.93915 5.3
2006 4.581373 4.82
2007 4.079482 4.2
2008 2.806466 2.38
2009 3.136633 2.9
2010 2.6958 2.88
2011 2.086733 2.22
2012 2.219615 1.99
2013 2.077011 2.37

Nhận xét:Qua so sánh số liệu thực tế với số liệu dự báo, ta thấy số liệu dự báo
khá gần với số liệu thực tế.
Dù trong giai đoạn 2008 đến 2011, khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu
ảnh hướng lớn đến nước ta, dẫn đến GDP tăng trưởng chậm hơn so với những năm
trước, tỷ lệ lạm phát cũng có nhiều đột biến khi chạm mức 2 con số dẫn đến tỷ lệ
thất nghiệp có nhiều biến động.

Trang 30
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

Trong 2 năm 2012, 2013 thì tỷ lệ lạm phát đã được kiểm soát giảm đáng kể so
với những năm trước nhưng GDP vẫn tăng trưởng rất chậm dẫn đến tỉ lệ thất
nghiệp tăng giảm khó lường. Tuy nhiên, các giá trị dự báo đều khá sát với giá trị
thực tế đã thu thập được. Vì vậy, ta có thể sử dụng mô hình trên để dự báo cho tỷ
lệ thất nghiệp trong năm 2014,2015.

8.3 Dự báo tỷ lệ thất nghiệp đến năm 2015

http://www.tinmoi.vn/nam-2014-tang-truong-gdp-khoang-6-lam-phat--
011268588.html
http://nfsc.gov.vn/bao-cao-giam-sat/nhan-dinh-tinh-hinh-kinh-te-2013-va-du-bao-
nam-2014-2015

Số liệu dự báo về GDP và tỷ lệ lạm phát năm 2014 và 2015

(Dự báo của Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia và Bộ Kế Hoạch Đầu Tư)

Obs X2 X3

1993 13.180954 8.4

1994 16.286434 9.5

1995 20.736163 16.9

1996 24.65747 5.6

1997 26.843701 3.1

1998 27.209601 8.1

1999 28.683658 4.1

2000 31.172517 -1.8

2001 32.685199 -0.3

Trang 31
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

2002 35.058216 4.1

2003 39.552513 3.3

2004 45.427854 7.9

2005 52.917269 8.4

2006 60.913515 7.5

2007 71.015592 8.3

2008 91.094051 23.1

2009 97.180304 6.9

2010 106.426845 11.8

2011 123.600141 18.58

2012 129.817228 6.81

2013 136.853322 6.04

2014 144.653961 7
2015 153.477853 6.5

Dùng Eviews 5.1 dự báo kết quả ta có :

Obs Y YF
1993 10.5 7.533979
1994 7.03 7.202885
1995 6.08 6.339834
1996 5.7 6.874904
1997 6.01 6.901864
1998 6.85 6.511794
1999 6.74 6.695147
2000 6.42 6.951777

Trang 32
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

2001 6.8 6.730418

2002 6.01 6.25667
2003 6.1 6.01694
2004 5.6 5.37739
2005 5.3 4.93915
2006 4.82 4.581373
2007 4.2 4.079482
2008 2.38 2.806466
2009 2.9 3.136633
2010 2.88 2.6958
2011 2.22 2.086733
2012 1.99 2.219615
2013 2.37 2.077011
2014 NA 1.89197
2015 NA 1.732017

10
Forecast: YF
9 Actual: Y
8 Forecast sample: 1993 2015
Included observations: 21
7
Root Mean Squared Error 0.762878
6
Mean Absolute Error 0.439306
5 Mean Abs. Percent Error 8.180472
Theil Inequality Coefficient 0.068963
4 Bias Proportion 0.003046
Variance Proportion 0.071872
3
Covariance Proportion 0.925082
2
1
94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

YF

Kết luận: Dựa vào kết quả đồ thị ta thấy 2 năm 2014 và 2015 tỷ lệ thất
nghiệp có xu hướng giảm so với các năm trước. Điều này cho thấy, nền kinh tế

Trang 33
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

Việt Nam đang dần bước ra khỏi khủng hoảng, tỷ lệ lạm phát đang được kiềm chế
ở mức một con số, tốc độ tăng trưởng GDP đang dần hồi phục, tỷ lệ thất nghiệp chỉ
xoay quanh con số 2% duy trì một tỷ lệ hợp lý, chứng tỏ Chính phủ đã có những
chính sách kịp thời, góp phần ổn định nền kinh tế và trật tự an toàn xã hội.

9.Kiến nghị về vấn đề nghiên cứu:

Từ những phân tích và dự báo trên, ta có thể thấy, tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam
chịu ảnh hưởng khá lớn từ Tổng sản phẩm quốc nội GDP, đồng thời cũng chịu ảnh
hưởng của tỷ lệ lạm phát. Điều này cũng đúng với các nghiên cứu của các nhà kinh
tế, do vậy nó chỉ ra cho chúng ta những giải pháp hữu hiệu để có thể duy trì một tỷ
lệ thất nghiệp hợp lý nhất.

♦ Mục tiêu tổng quát : Kiên trì ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm
phát, đạt mức tăng trưởng hợp lý; đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu kinh tế; đảm bảo
an sinh xã hội; phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt được nền tảng vững chắc để tạo đà
tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

♦Trong ngắn hạn, các chính sách cần tiếp tục hỗ trợ tổng cầu (đầu tư và tiêu
dùng) để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục tăng sản lượng sản xuất kích
thích kinh tế. Theo đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần được quan tâm (không nên
thấp dưới 30%GDP) để tạo điều kiện cân đối cung cầu hàng hóa, tiếp tục ổn định
kinh tế vĩ mô. GDP và tỷ lệ lạm phát có quan hệ nghịch với thất nghiệp, nên ta cần
tiếp tục các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế, nhất là trong thời kỳ đất
nước đang bắt đầu khôi phục sau khủng hoảng. Tiếp tục tiến trình hạ lãi suất, đặc
biệt là lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp, giúp họ dễ dàng vay vốn để tiếp
tục sản xuất kinh doanh, từ đó tạo thêm nhiều việc làm, giải quyết vấn đề thất
nghiệp.

Trang 34
 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

♦Trong trung hạn, các chính sách cần hướng tới việc cải thiện cung
cầu của nền kinh tế, nâng cao năng suất và hiệu quả của nền kinh tế. Do đó, việc
đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế đóng vai trò quan trọng và cần phải tập trung thực
hiện trong vòng 2-3 năm tới để tạo bước chuyển biến mới. Bên cạnh đó, trong vài
năm tới, xuất khẩu vẫn giữ vai trò là động lực quan trọng cho tăng trưởng do đó
việc thu hút vốn FDI cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất xuất khẩu.

♦Trong dài hạn, ta cần có những giải pháp từng bước cải cách khu vực
nông nghiệp, nông thôn, đồng thời hỗ trợ công nghiệp và khu vực doanh nghiệp
trong nước. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh đi đôi với lạm phát cao có thể làm giảm
tỷ lệ thất nghiệp trong ngắn hạn, tuy nhiên trong dài hạn, cần duy trì một tỷ lệ lạm
phát vừa phải (bằng các chính sách kiềm chế lạm phát như: có một mức cung tiền
hợp lý, các chính sách về lãi suất, tỉ lệ dự trữ, dự trữ ngoại hối…) để vửa kích thích
tăng trưởng, hạn chế thất nghiệp giúp nền kinh tế tăng trưởng ổn định và bền vững.

Trên đây là một số vấn đề mà chúng em đưa ra cho đề tài đã nghiên cứu. Bài làm
khó tránh khỏi một số khiếm khuyết nhất định. Nhóm chúng em rất mong nhận
được sự quan tâm và những ý kiến đóng góp của cô giáo.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Trang 35
Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

Trang 36
Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

Trang 37