Chương 2

Tích phân Lebesgue

1. Khái niệm tích phân Lebesgue

1.1. Tích phân của các hàm đơn giản. Giả sử (X, F, ) là một không gian độ đo,
tập hợp A F (tức là A đo được) và một hàm đơn giản
n
p(x ) i Ai
(x ) 0; với mọi x A,
i 1

n
trong đó các tập hợp Ai đo được đôi một rời nhau và Ai A . Tích phân của hàm
i 1
p(x ) trên tập hợp A đối với độ đo được xác định bởi
n
p(x )d i
Ai . (1)
A i 1

Dễ thấy rằng giá trị của tích phân không phụ thuộc vào cách biểu diễn của hàm đơn
giản p 0 . Thật vậy, nếu p được biểu diễn dưới một dạng khác
m m
p(x ) j Bj
(x ) 0; trong đó Bj A các tập hợp B j ( j 1, m) đo được
j 1 j 1

đôi một rời nhau. Khi đó, ta có

m m
Ai Ai A Ai Bj Ai B j ; với mỗi i 1, n .
j 1 j 1

Hiển nhiên, các tập hợp Ai Bj Ai đôi một rời nhau. Do đó, ta có

n n m n m

i
Ai i
Ai Bj i
Ai Bj . (2)
i 1 i 1 j 1 i 1 j 1

Tương tự, ta cũng có

 m m n m n

j
Bj j
Bj Ai j
Bj Ai . (3)
j 1 j 1 i 1 j 1i 1

Nếu x 0 Ai Bj thì p x 0 i
(do x 0 Ai ) và p x 0 j
(do x 0 Bj ). Do đó,
ta suy ra các tổng thuộc vế phải của các đẳng thức (2) và (3) bằng nhau.
Ví dụ. Đối với hàm số Dirichlet xác định trên đoạn [0,1] bởi công thức

1 khi x [0,1]
D(x ) .
0 khi x [0,1]\

Khi đó, ta có

D(x )d 0.1 1.0 0.

[0,1]

Ta cần đến tính chất sau đây của tích phân các hàm đơn giản không âm: nếu
0 p(x ) q(x ); với mọi x A , thì

pd qd .
A A

n m
Chứng minh. Giả sử p(x ) i Ai
(x ) và q(x ) j Bj
(x ) . Trong đó
i 1 j 1

Ai (i 1,2,..., n); Bj ( j 1,2,..., m) là các tập hợp đôi một rời nhau và
n m
Ai Bj A ; các i
, j
[0, ).
i 1 j 1

m n
Bởi vì Ai Ai Bj , Bj Bj Ai và các tập Ai Bj cũng đôi một
j 1 i 1
rời nhau, nên ta có
m n

Ai
(x ) Ai B j
(x ) và Bj
(x ) Ai B j
(x ) .
j 1 i 1
 n m
Lại vì Ai Bj A , nên ta có
i 1j 1

n m m n

i Ai B j
(x ) p(x ) q(x ) j Ai B j
(x ).
i 1 j 1 j 1i 1

Từ đó, theo định nghĩa của tích phân các hàm đơn giản không âm, ta có
n m n m
pd i
Ai Bj j
Ai Bj qd .
A i 1 j 1 i 1 j 1 A

Bổ đề 1. Giả sử pn và qn là hai dãy đơn điệu tăng những hàm đơn giản đo
được không âm trên một tập hợp A và lim pn lim qn . Khi đó, ta có
n n

lim pnd lim qnd .

n n
A A

Chứng minh (i ) . Trước hết ta chứng minh rằng: nếu giới hạn của pn là một hàm
n
đơn giản p(x ) i Ai
(x ) thì lim pnd pd . Thật vậy, chọn một số
n
i 1 A A
bất kỳ t (0,1) và đặt

Ai,n x Ai : pn (x ) t i
.

Ta thấy rằng Ai,n Ai,n 1 . Thật vậy, nếu x Ai,n thì pn (x ) t i

. Do

pn 1(x ) pn (x ) nên pn 1(x ) t i

, tức là x Ai,n 1 . Hơn nữa, ta có Ai Ai,n
n 1
. Thật vậy, nếu x Ai thì p(x ) i
. Bởi vì lim pn (x ) p(x ) , nên với mọi 0
n
tồn tại n 0 sao cho

pn (x ) p(x ) ; với mọi n n 0 và mọi x A.

t
Do 0 t 1 nên ta suy ra
 pn (x ) p(x ) t p(x ) t i
; với mọi n n0 .
t t

Do nhỏ tùy ý nên với n đủ lớn thì pn (x ) t i

, tức là x Ai,n . Từ đó, suy ra

Ai lim Ai,n . (1)

n

n
Đặt n
(x ) t i Ai ,n
(x ); x A, n , ta có n
pn p . Do đó, theo tính
i 1
chất của tích phân các hàm đơn giản ta có

n
d pnd pd . (2)
A A A

Từ (1) , khi cho n , thì ta được

n n

n
d t i
Ai,n t i
Ai t pd . (3)
A i 1 i 1 A

Từ (2) và (3) khi cho t 1 , ta nhận được

lim pnd pd .
n
A A

(ii) . Để chứng minh phần tiếp theo của bổ đề, ta cố định số nguyên dương m và đặt

hn (x ) min pn (x ), qm (x ) ; x A, n 1,2,... .

Do hn (x ) min pn (x ), qm (x ) ; hn 1(x ) min pn 1(x ), qm (x ) và pn là dãy

tăng nên hn là dãy tăng các hàm đơn giản trên A . Bởi vì

lim hn min lim pn , qm min lim qn , qm

n n n

và lim qn qm nên lim hn qm trên A . Theo chứng minh ở phần (i ) , ta có

n n

lim hnd qmd .

n
A A
Thế nhưng hn pn nên

hnd pnd .
A A

Cho n , ta được

qmd lim pnd .

n
A A

Tiếp theo, cho m , ta được

lim qmd lim pnd .

m n
A A

Bằng cách đặt hn (x ) min qn (x ), pm (x ) ; x A, n 1,2,... và thực hiện cách

chứng minh tương tự, ta cũng nhận được bất đẳng thức ngược lại.

1.2. Tích phân của hàm đo được bất kỳ. Trước hết ta xét trường hợp hàm f (x ) 0
trên tập hợp A . Khi đó, tồn tại một dãy hàm đơn giản fn (x ) 0 đơn điệu không
giảm hội tụ tới f (x ). Ta gọi tích phân của hàm f (x ) trên tập hợp A đối với độ đo
là số (hữu hạn hoặc vô cực)

f (x )dx lim fn (x )d .
n
A A

Theo bổ đề 1, tích phân đó được xác định một cách duy nhất không phụ thuộc vào
cách chọn dãy hàm đơn giản fn hội tụ tới hàm f .

Trường hợp f (x ) là một hàm đo được có dấu bất kỳ trên tập hợp A . Ta đặt

f f f ,

với f max f , 0 0 và f max f,0 0 . Ta gọi tích phân của hàm f (x )

trên tập hợp A đối với độ đo là

f (x )d f (x )d f (x )d
A A A

(nếu hiệu số đó có nghĩa). Nếu tích phân đó hữu hạn thì ta nói f (x ) khả tích trên A
 k
Khi X , F = Lk , k
thì tích phân được định nghĩa như trên thường được
gọi là tích phân Lebesgue và được ký hiệu là

f (x )d (x ), L f (x )d (x ) hoặc (L) ... f 1

,..., k
d 1...d k .
A A A

Nếu k 1 và A [a,b ] thì thay cho ký hiệu (L) f (x )d (x ) ta cũng viết

A
b
(L) f (x )dx .
a

Định lý 1

(i ) Nếu (A) 0 và f đo được, thì f 0.

A

(ii) Nếu (A) và f bị chặn trên A , thì f khả tích trên A .

n
Chứng minh (i ) . Trường hợp f (x ) i Ai
(x ) 0 là một hàm đơn giản với các
i 1
n
tập hợp Ai đo được, đôi một rời nhau và Ai A . Khi đó, theo định nghĩa của
i 1
tích phân các hàm đơn giản không âm, ta có
n
f (x )d i
(Ai ) 0.
A i 1

Trường hợp f (x ) 0 . Chọn dãy hàm đơn giản 0 fn f thì theo định nghĩa đối
với tích phân hàm không âm, ta được

f (x )d lim fn (x )d 0.
n
A A

Trường hợp f (x ) có dấu tùy ý. Ta đặt f (x ) f (x ) f (x ) , với

f max f , 0 0 và f max f,0 0 . Chọn hai dãy hàm đơn giản không
âm fn f , fn f . Khi đó, theo định nghĩa của tích phân đối với hàm đo được
bất kỳ, ta có
 f (x )d f d f d
A A A

lim fn d lim fn d
n n
A A

f d f d 0.
A A

(ii) Nếu (A) và f (x ) K với mọi x A , thì với mọi dãy hàm đơn giản
fn f ta có fn K . Khi đó, ta có

f lim fn lim K K (A) .

n n
A A A

2. Các tính chất cơ bản của tích phân. Trong phần này ta luôn giả thiết các hàm
số và các tập hợp được nói đến đều là đo được.
2.1. Tính chất cộng tính. Nếu A B thì

f f f.
A B A B

miễn là vế phải hoặc vế trái của đẳng thức này có nghĩa.

Chứng minh. Trước hết, ta giả sử f là hàm đơn giản trên A B.
n n
f (x ) i Ei
(x ); Ei A B, Ei Ej i j .
i 1 i 1

Khi đó, ta có Ei A Ei B Ei . Do A và B rời nhau nên các tập hợp

A Ei và B Ei cũng đôi một rời nhau. Từ đó, suy ra
n n n
f i
Ei i
A Ei i
B Ei .
A B i 1 i 1 i 1

f f.
A B
Trường hợp f 0 trên A B . Cho fn là một dãy hàm đơn giản không âm và
fn f . Theo trường hợp trên, ta có

fn fn fn .
A B A B

Cho n ta được đẳng thức cần chứng minh.

Trường hợp f có dấu bất kỳ và tồn tại tích phân f . Theo trường hợp trên, ta có
A B

f f f và f f f .
A B A B A B A B

Nếu f có nghĩa, thì ít nhất một trong hai tích phân f và f phải hữu
A B A B A B

hạn. Chẳng hạn, nếu tích phân f hữu hạn, thì cả hai tích phân f và f
A B A B
đều hữu hạn và các hiệu số

f f , f f
A A B B

đều có nghĩa. Khi ấy trừ từng vế của hai đẳng thức trên ta được đẳng thức cần chứng
minh. Nếu fn fn có nghĩa thì cách suy luận cũng tương tự.
A B

Hệ quả 1. Nếu E A và tồn tại f thì cũng tồn tại f ; nếu f khả tích trên A
A E
thì nó cũng khả tích trên E .
Thật vậy, bởi vì A E A \ E và E A \ E nên

f f f.
A E A\E

Hệ quả 2. Nếu (B) 0 , thì f f.

A B A

Thật vậy, nếu A và B là hai tập hợp rời nhau thì theo tính chất trên ta có
 f f f.
A B A B

Nhưng vì (B) 0 , nên theo định lý 5, ta có f 0 . Từ đó ta nhận được điều

B
khẳng định.
Nếu A và B không rời nhau thì ta viết A B A (B \ A) và vì
(B \ A) 0 nên trở lại trường hợp trên.
2.2. Tính chất bảo toàn thứ tự

(i ) Nếu f g trên A thì f g . Nói riêng, nếu f 0 h.k.n trên A thì

A A

f 0.
A

(ii) Nếu f g thì f g . Nói riêng, nếu f 0 trên A thì f 0.

A A A

Chứng minh. (i ) Đặt N x A : f (x ) g(x ) ta có (N ) 0 và f (x ) g(x )

với mọi x A \ N . Theo hệ quả 2 của định lý 1, ta có

f f g g.
A A\N A\N A

(ii) Nếu f và g là các hàm đơn giản thì điều đó đã được chứng minh. Nếu f , g 0
trên A thì có những hàm đơn giản không âm fn f và gn g trên A sao cho
fn gn . Khi đó

fn gn
A A

Chuyển qua giới hạn ta được bất đẳng thức cần chứng minh.
Trường hợp f và g có dấu tùy ý. Bởi vì f g và f g nên

f g và f g
A A A A

Trừ từng vế của các bất đẳng thức trên ta nhận được điều cần chứng minh.
Hệ quả 1. Nếu f khả tích trên A thì nó hữu hạn h.k.n trên A .

Thật vậy, đặt N x A : f (x ) . Theo hệ quả 1 của định lý 1, thì f khả
tích trên N . Nhưng với K lớn tùy ý ta cũng có f (x ) K trên N nên theo trên

f Kd K N .
N N

Bất đẳng thức trên chỉ đúng với mọi K nếu (N ) 0.

Tương tự ta cũng chứng minh được N x A : f (x ) có độ đo 0.

Hệ quả 2. Nếu f 0 trên A và f 0 thì f 0 h.k.n trên A .

A

1
Thật vậy , đặt Bn x A : f (x ) ta có
n

1 1
0 f f f f Bn .
A A\Bn Bn Bn Bn
n n

Do đó Bn 0 . Thế nhưng

B x A : f (x ) 0 Bn
n 1

nên (B ) Bn 0.
n 1

2.3. Tính chất tuyến tính

(i ) cf c f ; với c là hằng số. Nói riêng f f.

A A A A

(ii) f g f g.
A A A

Chứng minh. (i ) Trường hợp f là hàm đơn giản là hiển nhiên. Nếu f 0 thì có
một dãy hàm đơn giản 0 fn f . Khi đó cfn cũng là các hàm đơn giản.
 + Nếu c 0 thì cfn 0 và cfn c fn . Do đó, chuyển qua giới hạn khi
A A
n ta nhận được

cf c f.
A A

+ Nếu c 0 thì cf 0 . Do đó (cf ) 0 và (cf ) ( cf ) . Theo định nghĩa

của tích phân và theo trên, ta có

cf cf cf 0 cf ( c) f c f.
A A A A A A

Trường hợp f có dấu bất kỳ. Ta có f f f và

+ Nếu c 0 thì cf cf và cf cf . Khi đó

cf cf cf c f c f c f.
A A A A A A

+ Nếu c 0 thì cf cf và cf cf . Khi đó

cf cf cf cf cf c f.
A A A A A A

2.4. Tính chất khả tích

(i ) Nếu tích phân f tồn tại thì f f.

A A A

(ii) Nếu f là hàm số đo được trên A thì f khả tích trên A khi và chỉ khi f
khả tích trên A .
(iii) Nếu f g h.k.n trên A và g khả tích thì f cũng khả tích.

(iv) Nếu f , g khả tích thì f g cũng khả tích. Nếu f khả tích và g là hàm
bị chặn thì f .g cũng khả tích.
Chứng minh. (i ) Ta có

f f f f f
A A A A A

f f f
A A

(ii) Nếu f khả tích, tức là f thì theo (i ) , ta có

A

f f .
A A

Do đó f khả tích. Ngược lại nếu f khả tích thì cả hai tích phân f và f đều
A A
hữu hạn. Do đó

f f f .
A A A

Tức là f khả tích.

(iii) Bởi vì f g nên ta suy ra f g . Do đó, nếu g khả tích thì f khả tích
A A
và theo (ii) thì f cũng khả tích.
(iv) Dễ dàng suy ra từ đẳng thức

f g f g.
A A A

Giả sử g(x ) K , với mọi x A . Khi đó, ta có

f .g K f K f .
A A A

Do đó, nếu f khả tích thì f khả tích. Từ bất đẳng thức trên lại suy ra f .g khả tích
và cũng vậy f .g khả tích.
3. Qua giới hạn dưới dấu tích phân
3.1. Các định lý hội tụ đơn điệu
Định lý 2 (Định lý hội tụ đơn điệu). Nếu 0 fn f trên A thì

lim fn f.
n
A A

Chứng minh. Nếu fn là các hàm đơn giản thì đó chính là định nghĩa của tích phân
của hàm f . Ta xét trường hợp các hàm fn 0 bất kỳ (đo được). Bởi vì, với mỗi n
cố định hàm fn 0 , nên có một dãy hàm đơn giản 0 fm(n ) fn . Đặt

hn max f1(n ), f2(n ),..., fn(n )

Ta thấy rằng hn là một dãy hàm đơn giản đo được không âm, đơn điệu tăng trên
A và
hn fn f ; với mọi n . (1)

Hơn nữa lim hn (x ) f (x ) , với mọi x A . Thật vậy, từ (1) ta suy ra

n

lim hn (x ) lim fn (x ) f (x ) .
n n

Giả sử là số bất kỳ mà f (x ). Bởi vì fn f nên tồn tại chỉ số n 0 sao cho

(n ) n
fn với mọi n n 0 . Lại do fm 0 fn , ta suy ra fm 0 với m 0 đủ lớn. Bởi
0 0 0
(m0 ) (n )
vì ta có thể chọn m0 n0 nên fm fm 0 . Khi đó, ta có
0 0

(m0 ) (m0 ) (m0 ) (n )

hm max f1 , f2 ,..., fm fm 0 ;
0 0 0

với m 0 đủ lớn. Như vậy lim hn (x ) . Bởi vì f (x ) lim hn (x ) , với mọi
n n
f (x ) nên lim hn (x ) f (x ) . Theo định nghĩa của tích phân, ta có
n

lim hn (x )d f (x )d . (2)
n
A A
Từ bất đẳng thức (1) và tính chất của tích phân, ta suy ra

hnd fnd fd , với mọi n . (3)

A A A

Chuyển qua giới hạn (3) khi n và chú ý đến (2) ta được

lim fn f.
n
A A

Định lý 3. Nếu fn f trên A và f1 khả tích, thì

fn f.
A A

Chứng minh. Với mọi n ta có 0 fn f1 f f1 trên A . Theo định lý 9, ta có

fn f1 f f1 .
A A

Do f1 khả tích, nên f1 . Ta có thể viết

A

fn fn f1 f1 f f1 f1 f.
A A A A A A

Hệ quả 1. Nếu gn 0 trên A , thì gn gn .

A n 1 n 1 A

n
Thật vậy, đặt fn gk . Khi đó, ta có 0 fn gk . Theo định lý 2, ta có
k 1 k 1

lim fn lim fn gk .
n n
A A A k 1

Mặt khác, theo tính chất của tích phân

n n
lim fn lim gk lim gk gk .
n n n
A A k 1 k 1 A k 1 A

Do đó
 gn gn .
A n 1 n 1 A

Hệ quả 2. Nếu gn 0 trên A và gn , thì gk hữu hạn h.k.n trên A

n 1 A k 1

và hàm số g(x ) gk (x ) khả tích trên A .

k 1

Thật vậy, theo hệ quả 1 ở trên và giả thiết ta có

gn gn .
A n 1 n 1 A

Tức là hàm g(x ) gk (x ) khả tích trên A , cho nên g(x ) hữu hạn h.k.n
k 1

3.2. Định lý hội tụ bị chặn

Bổ đề 2 (Bổ đề Fatou). Nếu dãy hàm fn 0 trên tập hợp A , thì

lim fn lim fn .
n n
A A

Chứng minh. Với mỗi n cố định, đặt gn inf fn , fn 1,... . Khi đó, ta có
0 gn lim fn . Theo định lý hội tụ đơn điệu, ta có
n

lim gn lim fn . (1)

n
A A

Nhưng gn fn nên gn fn , với mọi n . Do đó

A A

lim gn lim fn (2)

n n
A A

Từ (1) và (2) ta nhận được điều phải chứng minh.

Chú ý 1. Nếu dãy hàm fn g và g khả tích trên tập hợp A , thì Bổ đề Fatou vẫn
đúng.
Thật vậy, hàm fn g 0 nên

lim fn g lim fn g .
n n
A A

Bởi vì g nên ta có
A

lim fn g g lim fn g g.
n n
A A A A

Điều đó có nghĩa là

lim fn lim fn .
n n
A A

2. Nếu dãy hàm fn g và g khả tích trên tập hợp A , thì

lim fn lim fn .
n n
A A

Thật vậy, ta có fn g . Theo chú ý 1 phần trên, ta được

lim fn lim fn .
n n
A A

Hay ta có

lim fn lim fn .
n n
A A

Từ đó suy ra

lim fn lim fn .
n n
A A

Định lý 4 (hội tụ bị chặn). Nếu fn g , g khả tích và fn f (h.k.n hoặc theo độ
đo) trên A , thì

fn f.
A A
Chứng minh. Giả sử fn f h.k.n trên A . Theo giả thiết, ta có

g(x ) fn (x ) g(x ); với mọi x A.

Do hàm g khả tích trên A , nên theo bổ đề Fatou, ta có

lim fn lim fn và lim fn lim fn .

n n n n
A A A A

Thế nhưng lim fn lim fn f , nên ta có

n n

f lim fn lim f lim f lim fn f.

n n n n
A A A A A A

Từ đó, ta suy ra lim fn f.

n
A A

Tiếp theo, ta xét trường hợp fn f . Theo định nghĩa giới hạn trên có một dãy nk
sao cho

fn lim fn .
k n
A A

Lại theo tính chất hội tụ theo độ đo, tồn tại dãy nk sao cho fn f h.k.n. Theo
j kj

chứng minh trên, ta có

lim fn lim fn lim fn f.

n k k j kj
A A A A

Theo định nghĩa giới hạn dưới có một dãy n m sao cho

fn lim fn .
m n
A A

Lại theo tính chất hội tụ theo độ đo, tồn tại dãy nm sao cho fn f h.k.n. Theo
j mj

chứng minh trên, ta có

lim fn lim fn lim fn f.

n m m j mj
A A A A
Như vậy, trong trường hợp này ta cũng có

lim fn f.
n
A A

Hệ quả. Giả sử dãy hàm fn hội tụ h.k.n hoặc theo độ đo về hàm f trên tập hợp
A . Nếu fn (x ) K ; với mọi x A và (A) , thì

fn f.
A A

Áp dụng định lý trước với hàm g(x ) K , ta có

g K A .
A

3. Tính chất - cộng tính và tính liên tục tuyệt đối của tích phân

Định lý 5. Giả sử A Ai , trong đó các tập hợp Ai đo được và đôi một rời nhau.
i 1
Khi đó

(i ) Nếu tồn tại fd thì fd fd . (1)

A A i 1 A
i

(ii) Nếu f (x ) khả tích trên A thì f d . (2)

i 1 A
i

Do đó chuỗi ở vế phải của (1) là hội tụ tuyệt đối.

Chứng minh. (i ) Trước hết ta xét trường hợp f 0 và đo được trên A . Dễ dàng
thấy rằng

A
(x ) Ai
(x ); với mọi x A.
i 1

Do đó, ta có

A
.f (x ) Ai
.f (x ); với mọi x A.
i 1
Theo hệ quả 1 của định lý 10, ta có

fd A
.f d Ai
.f d
A A A i 1

Ai
.f d Ai
.f d fd .
i 1 A i 1 A i 1 A
i i

Tiếp theo ta xét trường hợp f là hàm đo được tùy ý trên A và tồn tại fd . Theo
A
trường hợp vừa chứng minh trên, ta thấy rằng

fd f d f d f d f d
A A A i 1 A i 1 A
i i

f d f d fd .
i 1 A Ai i 1 A
i i

Bởi vì tích phân fd tồn tại nên ít nhất một trong hai tích phân f d và
A A

f d hữu hạn. Chẳng hạn nếu f d hữu hạn thì f d hữu hạn với mọi
A A Ai

i 1,2,... . Như vậy hiệu số của vế phải có nghĩa.