Professional Documents
Culture Documents
Л 2
Л 2
1
P( A) 1 P( A) 1 P( A0 ) .
C 43 1 1 284
Обчисливши ймовірність P( A0 ) 3
, отримаємо P( A) 1 .
C 20 285 285 285
2.2. Умовна ймовірність.
Вище ми говорили, що в основі означення ймовірності випадкової події лежить сукупність
деяких певних умов. Якщо ж ніяких інших обмежень, крім цих умов, при обчисленні ймовірності
P(A) не накладається, то така ймовірність називається безумовною. Якщо ж поява деякої події A
відбувається за умови, що відбулась інша подія B , причому P( B) 0 , то ймовірність появи події
A називають умовною і обчислюють за формулою
P( A B)
P( A / B) , ( P( B) 0 ). (5)
P( B)
Деколи використовують таке позначення умовної ймовірності PB (A) .
Приклад 2. Підкидають гральний кубик. Нехай подія A 2 , 4 , 6 } (випала парна
кількість очок), подія B { 4 , 5 , 6 } (випала кількість очок, більше трьох). Між цими подіями
є зв’язок. Дійсно, B зводиться до трьох елементарних подій: випало 4, 5, 6 очок. Якщо подія B
наступила, то події A сприятимуть дві елементарні події: випало 4 або 6 очок.
2
Отже, P( A / B) .
3
Умовна ймовірність служить характеристикою залежності однієї події від іншої.
Дві події A і B називаються
залежними, якщо P( A / B) P( A) , (6)
і незалежними, якщо P( A / B) P( A) . (7)
2.3. Теорема множення ймовірностей залежних подій.
Розглянемо дві залежні події A і B , причому відомі ймовірності P(A) і P( B / A) . Ймовірність
суміщення цих подій обчислюється за теоремою:
Ймовірність сумісної появи двох залежних подій дорівнює добуткові ймовірності однієї з них
на умовну ймовірність іншої, обчисленої за умови, що перша відбулася
P( A B) P( A) P( B / A) ,
або (8)
P( A B) P( B) P( A / B) .
Дійсно, за означенням умовної ймовірності із співвідношення (5) маємо
P( A B) P( B) P( A / B) .
Оскільки A B B A , то P( B A) P( A) P( B / A) .
Наслідок. Якщо події Ai ( i 1, n ), залежні , то
n
P Ai P( A1 ) P( A2 / A1 ) P( A3 / A1 A2 ) P( An / A1 A2 An1 ) , (9)
i 1
тобто ймовірність сумісної появи декількох залежних подій дорівнює добуткові ймовірності
однієї з них на умовні ймовірності всіх решти, причому ймовірність кожної наступної події
обчислюється в припущенні, що всі попередні події відбулися.
Зокрема, для трьох залежних подій А, В, С маємо
P A B C P( A) P( B / A) P(C / A B) .
2.4. Теорема множення ймовірностей незалежних подій.
Ця теорема є наслідком попередньої. Дійсно, якщо А , В - незалежні події , то, враховуючи (7),
маємо
P( A B) P( A) P( B) . (10)
2
Декілька подій називаються попарно незалежними, якщо кожні дві з них незалежні.
Наприклад, події А, В, С попарно незалежні, якщо незалежні події А і В, А і С, В і С.
Декілька подій називаються незалежними в сукупності, якщо незалежні кожні дві з них і
незалежні кожна з них і всі можливі добутки решти подій.
Наприклад, якщо події А, В, С незалежні в сукупності, то незалежні події А і В, А і С, В і С,
А і В С, В і A С, C і A B . Варто зауважити, якщо декілька подій попарно незалежні, то
це ще не означає, що вони незалежні в сукупності.
Відповідно для n незалежних в сукупності подій Ai ( i 1, n ) теорема множення
ймовірностей записується
n
P Ai P( A1 ) P( A2 ) P( An ) . (11)
i 1
Приклад 3. Ймовірності появи кожної з двох незалежних подій A1 і A2 задані p1 і p 2 .
Знайти ймовірність появи тільки однієї з цих подій.
Розв’язання. Введемо позначення
P( A1 ) p1 , P( A2 ) p2 , P( A1 ) 1 p1 q1 , P( A2 ) 1 p2 q2 .
Нехай подія B1 : “поява тільки події A1 “ B1 A1 A2 ,
подія B2 : “поява тільки події A2 ” B2 A1 A2 .
Події B1 і B2 несумісні, отже,
P( B1 B2 ) P( B1 ) P( B2 ) .
Події A1 і A2 незалежні, отже, незалежні і події A1 , A2 , тому
P( B1 ) P( A1 ) P( A2 ) p1q2 ,
P( B2 ) P( A2 ) P( A1 ) p2 q1 .
Отже,
P( B1 B2 ) p1q2 p2 q1 p1 p2 2 p1 p2 .
Розглянемо наслідки з теорем додавання і множення ймовірностей.
2.5. Ймовірність появи принаймні однієї події.
Нехай в результаті експерименту можуть з’явитися події A1 , A2 , A3 , незалежні в сукупності,
причому відомі ймовірності їх появи P( Ai ) pi і ймовірності не появи P( Ai ) qi , ( pi qi 1),
( i 1,2,3 ).
Нехай A - подія, яка полягає в появі принаймні однієї з подій A1 , A2 , A3 , тобто поява або
однієї, або двох, або трьох подій
A = A1 A2 A3 ( A1 A2 ) ( A1 A3 ) ( A2 A3 ) ( A1 A2 A3 ).
Подія A1 A2 A3 (не появилася жодна з подій) є протилежною до події A : A = A1 A2 A3 .
Отже, P( A) P( A) 1 , або P(A) + P ( A1 A2 A3 )=1.
Звідки P(A) =1- P ( A1 ) P( A2 ) P( A3 ), оскільки події A1 , A2 , A3 незалежні в сукупності, або
інакше P( A) 1 q1q2 q3 .
Для n подій A1 , A2 ,…, An маємо
P( A) 1 q1q2 qn . (12)
Зокрема, якщо P( Ai ) pi p , то qi q і
P( A) 1 q n . (13)
3
Приклад 4. Ймовірність того, що при одному пострілі стрілець попаде в “десятку”, дорівнює
p 0,6. Скільки пострілів він повинен зробити, щоб з ймовірністю не менше 0,8 він попав в
“десятку” принаймні один раз?
Розв’язання. За умовами задачі p 0,6: q 0,4. P(A) 0,8 . За формулою (13)
1 0,4 n 0,8 або 0,2 0,4 n . Остання нерівність виконується для n 2 . Отже, стрілець
повинен зробити не менше двох пострілів.
2.6. Теорема додавання ймовірностей сумісних подій.
Нехай дві події A і B сумісні, причому відомі ймовірності цих подій P(A) , P(B) та
ймовірність їх сумісної появи P( A B) .
Ймовірність появи принаймні однієї з двох сумісних подій A і B дорівнює сумі ймовірностей
цих подій без ймовірності їх спільної появи
P( A B) P( A) P( B) P( A B) . (14)
Дійсно, оскільки події A і B сумісні , то подія A B наступить, якщо наступить одна з трьох
несумісних подій A B , A B або A B :
A B =( A B ) ( A B ) ( A B ).
Подія A наступить, якщо відбудеться одна з двох несумісних подій A B або A B .
Аналогічно, подія B наступить, якщо відбудеться одна з двох несумісних подій A B або A B .
Отже,
A =( A B ) ( A B ), B =( A B ) ( A B )
і за теоремою додавання ймовірностей несумісних подій (формула (1)) маємо
P( A) P( A B) P( A B) P( A B) P( A) P( A B) ,
P ( B )= P ( A B )+ P ( A B ) P ( A B )= P(B) P ( A B ).
Таким чином,
P( A B) P( A) P( A B) + P( B) P( A B) P( A B) = P( A) P( B) P( A B) .
Для трьох сумісних подій A, B, C формула (14) має вигляд
P( A B C) P( A) P( B) P(C) P( A B) P( A C) P( B C) P( A B C) . (15)
2.7. Формула повної ймовірності.
Нехай H1 , H 2 ,..., H n - несумісні події, які утворюють повну групу (так звані гіпотези),
причому відомі їх ймовірності P( H i ) (i 1, n) . Деяка подія A може наступити разом з однією
з подій H i , причому відомі умовні ймовірності P( A / H i ) .
Ймовірність появи події A , яка може відбутися разом з однією з гіпотез H i , дорівнює сумі
добутків ймовірностей гіпотез на відповідні умовні ймовірності появи події A
n
P( A) P( H i ) P( A / H i ) . (16)
i 1
Це, так звана, формула повної ймовірності.
Дійсно, подія A наступає разом з однією з подій H i , тобто
A ( H1 A) ( H 2 A) .... ( H n A) .
За теоремою додавання ймовірностей несумісних подій маємо
P( A) P( H1 A) P( H 2 A) .... P( H n A) ,
а використовуючи теорему множення ймовірностей залежних подій
P( H i A) P( H i ) P( A / H i ) , отримаємо формулу (16).
4
2.8. Формули Байєса.
Ймовірності P( H i ) відомі до проведення досліду (так звані апріорні ймовірності). Як
зміняться ймовірності гіпотез після проведення досліду? Тобто як обчислити ймовірності гіпотез
P( H i / A) ? Відповідь на це питання дає теорема гіпотез:
Ймовірності гіпотез після проведення досліду, тобто коли відбулася подія A , обчислюються
за формулою
P( H i ) P( A / H i )
P( H i / A) = (i 1, n) . (17)
P( A)
Це формули Байєса.
Дійсно, за теоремою множення ймовірностей залежних подій маємо
P( A H i ) P( A) P( H i / A) P( H i ) P( A / H i ) .
Звідки отримаємо формули (17). Ймовірності P( H i / A) називаються апостеріорними, тобто
такими, що змінилися після проведення досліду.
Приклад 5. Два стрільці стріляють по мішені незалежно один від одного по одному разу.
Ймовірність влучення в ціль для першого стрільця p1 0,6 ; для другого - p2 0,8 . В мішені
виявлено одне влучення. Знайти ймовірність того, що влучив перший стрілець.
Розв’язання. Подія A : в мішені виявлено одне влучення. Розглянемо такі гіпотези:
H 1 : обидва не влучили; H 2 : обидва влучили; H 3 - перший влучив, другий не влучив; H 4 -
другий влучив, перший не влучив.
Обчислимо ймовірності цих гіпотез: P( H1 ) = 0,4 0,2 0,08 . P( H 2 ) 0,6 0,8 0,48.
P( H 3 ) = 0,6 0,2 0,12 . P( H 4 ) 0,4 0,8 0,32.
Контроль: P( H1 ) + P( H 2 ) + P( H 3 ) + P( H 4 ) =0,08+0,48+0,12+0,32=1.
Оскільки умовні ймовірності P( A / H1 ) =0, P( A / H 2 ) =0, P( A / H 3 ) =1, P( A / H 4 ) =1, то за
формулою повної ймовірності (16) P(A) = 1 0,12 1 0,32 =0,44.
Отже, шукана ймовірність
1 0,12 3
P( H 3 / A) .
0,44 11