Microsoft Excel 9.

0 Linearity Report
Worksheet: [PortfolioEx-dich.xls]Port. Example
Report Created: 6/13/2005 8:30:57 PM

Target Cell (Min)

Cell Name Original Value Final Value Linear Function
$F$8 Phương sai/hiệp phương sai của danh mục Tổng 0.04545 0.00000 No

Adjustable Cells
Cell Name Original Value Final Value Occurs Linearly
$C$3 Biến số quyết định: % vốn mỗi CK Chứng khoán 1 0 0 No
$D$3 Biến số quyết định: % vốn mỗi CK Chứng khoán 2 1 1 No

Constraints
Cell Name Cell Value Formula Linear Function
$E$3 Biến số quyết định: % vốn mỗi CK Tổng 100% $E$3=$E$4 Yes
$E$5 TSSL mong đợi của danh mục Tổng 3.455% $E$5>=$F$5 Yes
ttt
Mô hình Portfolio Chứng khoán 1 Chứng khoán 2
Biến số quyết định: % vốn mỗi CK 0 1
Yêu cầu <=75% <=90%
TSSL mong đợi của danh mục 6% 2%
Đo lường rủi ro CK1 Ck2
Phương sai/hiệp phương sai của CK 0.09 0.06
Phương sai/hiệp phương sai của danh mục
 Tổng
100%
=100%
3.455% >=3%
Hiep phuong sai
0.02 Tổng
0.04545
 Mô hình Portfolio AT&T GM USS Year
30.0% 22.5% 14.9% 1
10.3% 29.0% 26.0% 2
21.6% 21.6% 41.9% 3
-4.6% -27.2% -7.8% 4
-7.1% 14.4% 16.9% 5
5.6% 10.7% -3.5% 6
3.8% 32.1% 13.3% 7
8.9% 30.5% 73.2% 8 0.00991
9.0% 19.5% 2.1% 9
8.3% 39.0% 13.1% 10
3.5% -7.2% 0.6% 11
17.6% 71.5% 90.8% 12
Tỷ suất sinh lợi bình quân 8.91% 21.37% 23.46%
Ma trận hiệp phương sai AT&T GM USS
AT&T 0.0099 0.0114 0.0120
GM 0.0114 0.0535 0.0508

Phương
sai danh
USS 0.0120 0.0508 0.0864 Tổng mục
Biến số quyết định: 53.01% 35.64% 11.35% 100% 0.0205
Các yêu cầu <=75% <=75% <=75% =100%
Tỷ suất sinh lợi mong đợi ? ? ? 15.00% >=15%
 AT&T GM USS
AT&T 0.009907 0.011373 0.011986 0.009907 0.011373 0.011986
GM 0.011373 0.053526 0.050808 0.053526 0.050808
USS 0.011986 0.050808 0.086375 0.086375

0.011373