Mô hình danh mục đầu tư Money

Intel Microsoft P&G Market

73.0% 23.3% 8.27% 1
121.8% 8.4% 6.14% 2
15.1% 14.2% 3.74% 3
43.4% -5.6% 6.3% 3.01% 4
-48.5% 51.6% 8.8% 4.08% 5
77.8% 43.6% 33.9% 5.82% 6
130.7% 88.3% 29.7% 5.29% 7
7.3% 56.4% 48.3% 5.44% 8
68.7% 114.6% 14.4% 5.38% 9
Tỷ suất sinh lợi 46.6% 62.1% 20.8% 5.2%
Ma trận hiệp phương sai Intel MS P&G MM
Intel 0.318827971496415 0.0703566 0.01871 0.00224979
Microsoft 0.0703566480434807 0.1599336 0.00222 0.00352264
Proctor&Gamble 0.0187117311350915 0.0022167 0.01785 0.00072423
Money Market 0.00224979283300204 0.0035226 0.00072 0.00021064 Tổng
Biến số ra quyết định (%) 0.51% 20.70% 50.00% 28.80% 100%
Điều kiện ràng buộc <=50% <=50% <=50% <=50% =100%
Tỷ suất sinh lợi mong đợi 0.24% 12.85% 10.40% 1.51% 25.0%
>=25%
Phương sai
danh mục

0.0127