1.

Xác định độ lệch chuẩn của cổ phiếu Amazon

- Nhóm sử dụng giá lịch sử của cổ phiếu Amazon từ 8/1/2018 - 4/11/2022 theo giá
đóng cửa, dữ liệu được thu nhập từ trang web Investing.com, với đơn vị tính USD.
t+1
- Để tính tỷ suất sinh lợi thực (rt) của cổ phiếu Amazon theo ngày, lấy ln
t
- Sau đó, tiến hành tính tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của cổ phiếu Amazon bằng công thức
n
1
E(r) = ∑r
n t =1 t

Do độ bất ổn hàng năm (độ lệch chuẩn) là tính từ tỷ suất sinh lợi ghép lãi liên tục.
 Tỷ suất sinh lợi ghép lãi liên tục = r = ln(1+ E(r))
- Từ tỷ suất sinh lợi ghép lãi liên tục vừa tính được, nhóm sẽ lấy tỷ suất sinh lợi thực
2 2
theo ngày – tỷ suất sinh lợi ghép lãi liên tục ( r t −r ) tiếp đó sẽ tính tổng tất cả ( r t −r ) vừa
n
tính được bằng hàm sum ∑ (r t −r )2 rồi chia cho n = 1216 ta sẽ có được phương sai của
t =1

cổ phiếu Amazone theo công thức tổng quát:

n
1
σ = ∑ ( r t −r )
2 2
n t=1

- Cuối cùng độ bất ổn hàng năm (độ lệch chuẩn) sẽ có được bằng cách lấy căn của
phương sai: σ = √ σ 2