МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та
телекомунікацій
Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення

Лабораторна робота №4
З дисципліни: «Банківська безпека»
на тему: «Фінансова безпека банку. Кредитні операції банків. Ануїтетні та
диференційовані платежі за кредитами.»

Роботу виконав:
ст. гр. РЗ-191 Безсонов М.В
Перевірив:
Доц. Чернишова Л.І.

Одеса – 2023
 Мета роботи: Опанування практичних навичок з визначення та
ідентифікації кредитних операцій банку. Ознайомлення із основними
методами погашення кредитного платежу банку.

Хід роботи
Задача 1
Клієнт взяв кредит у банку на суму 680 000 грн. 1 березня на 2 місяці
на таких умовах:
– 17-го числа кожного місяця, починаючи з березня, борг збільшується
на 12,5% порівняно із
боргом на початок поточного місяця;
– у період з 18-го по 30-ті числа клієнт має виплатити частину боргу
одним платежем, причому
щомісячні платежі однакові.
Скільки гривень складе переплата клієнта, а отже прибуток банка за
цим кредитом?
Розв’язання
Для розрахунку ануїтетного платежу використовуємо формулу:
P = S * ((i * (1 + i)^n) / ((1 + i)^n - 1))
де P - щомісячний платіж, S - сума кредиту, i - місячна процентна
ставка, n - кількість місяців.
Місячна процентна ставка дорівнює річній процентній ставці,
поділеній на 12 місяців: 12,5% / 12 = 0,0104167. Кількість місяців - 2.
Отже, підставляємо значення в формулу:
P = 680000 * ((0.0104167 * (1 + 0.0104167)^2) / ((1 + 0.0104167)^2 - 1)) =
425364.29 грн
Отже, щомісячний платіж складатиме 425364.29 грн.
Загальна сума сплачених платежів складе: 425364.29 грн * 2 =
850728.58 грн. Переплата клієнта складе:
850728.58 грн - 680000 грн = 170728.58 грн.
 Це ж і є прибуток банку за цей кредит.

Задача 4
15 січня планується виплатити кредит банком на суму 2,4 млн. грн. на 2
роки.
Умови його повернення клієнтом такі:
- 1-го числа кожного місяця борг зростає на 3% порівняно з кінцем
попереднього місяця;
- з 2-го по 14 число кожного місяця необхідно виплатити частину
боргу;
- 15-го числа кожного місяця борг повинен бути на одну величину
менше боргу на 15 число
попереднього місяця.
Яку суму має виплатити клієнт банку за перші 12 місяців?
Розв’язання
Для вирішення цієї задачі необхідно спочатку знайти розмір
щомісячного платежу за ануїтетною формулою:
P = S * (i + i / ((1 + i)^n - 1))
де P - щомісячний платіж, S - сума кредиту, i - місячна процентна
ставка, n - кількість місяців.
За умовою кредит на 2 роки, тобто 24 місяці. Місячна процентна ставка
складається з 3% нарахування боргу і 2% відсоткової ставки, яку встановив
банк. Отже, i = (3% + 2%) / 12 = 0,4167%.
Сума кредиту S = 2,4 млн. грн.
n = 24 місяці.
Підставляємо значення в формулу:
P = 2400000 * (0,004167 + 0,004167 / ((1 + 0,004167)^24 - 1)) ≈ 115099
грн.
Отже, щомісячний платіж складає близько 115099 грн.
 Тепер можна розрахувати, скільки клієнт повинен виплатити за перші
12 місяців. За умовою кожного місяця борг зростає на 3%, тому для
розрахунку потрібно використовувати формулу нарощення боргу:
Sn = S * (1 + i)^n
де Sn - борг на кінець n-го місяця.
Для першого місяця n = 1, тому:
S1 = 2400000 * (1 + 0,004167)^1 ≈ 2401000 грн.
За умовою з 2-го по 14 число кожного місяця потрібно виплатити
частину боргу. Оскільки всього є 13 таких місяців за перший рік, то загальна
сума виплат складе:
P1 = P * 13 ≈ 1497092 грн.

На 15 число кожного місяця борг повинен бути на одну величину

менше боргу на 15 число попереднього місяця. Тому для розрахунку боргу на
кінець 12-го місяця можна скористатися формулою:
S12 = S11 * (1 + i) - P
де S11 - борг на кінець 11-го місяця.
S11 = 2400000 * (1 + 0,004167)^11 ≈ 2969687 грн.
S12 = 2969687 * (1 + 0,004167) - 115099 ≈ 2932594 грн.
Отже, за перші 12 місяців клієнт повинен виплатити:
P1 + S12 - S1 ≈ 2026866 грн.

Відповіді на питання
1) Яким чином кредитні операції впливають на фінансову безпеку
банку?
Негативний вплив кредитних операцій на фінансову безпеку банку
полягає в наступному:
1. Кредитний ризик: Кредитний ризик - це ризик втрат для банку,
який може виникнути у разі невиконання позичальником своїх зобов'язань з
погашення кредиту. Якщо банк надає кредити з високим ризиком платежів,
то існує велика ймовірність, що позичальники не зможуть повернути гроші,
що може привести до збитків для банку.
2. Недостатня диверсифікація кредитного портфеля: Якщо
більшість кредитів банку надається одній галузі або компанії, то це може
призвести до серйозних проблем, якщо ця галузь переживає кризу або
компанія зазнає фінансових труднощів.
3. Низький рівень кредитного скорингу: Кредитний скоринг - це
система оцінки кредитоспроможності позичальника, що допомагає банкам
оцінити ризики кредитування. Якщо банк надає кредити позичальникам з
низьким кредитним скорингом, то це може призвести до великих збитків у
разі невиконання зобов'язань з погашення кредитів.
Позитивний вплив кредитних операцій на фінансову безпеку банку
полягає в наступному:
1. Прибутковість: Кредитні операції можуть приносити банку
значні прибутки, що збільшує його фінансову стійкість. Банк може заробляти
на процентній ставці за кредитами, комісійних від погашення кредитів та
інших витратах, пов'язаних з кредитуванням.
2. Диверсифікація кредитного портфеля: Якщо банк має різні види
кредитних продуктів та надає їх на різні галузі економіки, то це дозволяє
розподілити ризики та зменшити ймовірність значних збитків.
Диверсифікація кредитного портфеля забезпечує більшу стійкість до
можливих шоків на ринку.
3. Ефективність кредитного портфеля: Банк може збільшити
ефективність свого кредитного портфеля, підвищуючи якість своєї кредитної
політики, яка має відображати реальний ризик кредитування. Це дозволить
знизити рівень невиплат, покращити відносини з клієнтами та збільшити
кількість успішних кредитних операцій.
4. Розвиток клієнтської бази: Кредитні операції можуть бути
ефективним засобом залучення нових клієнтів та збереження існуючих. Банк
може пропонувати кредити зі зниженою процентною ставкою та інші
пільгові умови для привернення нових клієнтів, що підвищує його
конкурентоспроможність на ринку.
2) Надати власні рекомендації щодо укріплення фінансової безпеки
банку УКРСІБ.
Щоб укріпити фінансову безпеку УКРСІБ, можна рекомендувати
наступні заходи:
1. Розвиток інноваційних продуктів та послуг: УКРСІБ може
зосередитися на розвитку нових продуктів та послуг, які відповідають
потребам сучасного ринку та підвищують його конкурентоспроможність.
Наприклад, можна розглянути можливість впровадження мобільного
банкінгу, розширення географії своєї діяльності та залучення нових клієнтів.
2. Запровадження ефективної системи управління ризиками:
УКРСІБ може зосередитися на запровадженні ефективної системи
управління ризиками. Це дозволить банку ефективніше виявляти та
контролювати ризики, що можуть впливати на його фінансову безпеку.
3. Підвищення рівня кваліфікації персоналу: УКРСІБ може
забезпечити підвищення рівня кваліфікації свого персоналу, що дозволить
банку ефективно інформувати та консультувати клієнтів, а також
забезпечити більш ефективний контроль за ризиками. Для цього можна
проводити навчання та тренінги для працівників банку, залучати
консультантів з зовнішніх компаній або створювати власні навчальні
програми.