Professional Documents
Culture Documents
ლექცია 1
ლექცია 1
ე კ ო ნ ო მ ე ტ რ ი კ ა
2012
ნიკოლოზ ოსტაპენკო
ეკონომეტრიკა
ეკონომეტრიკა – ეს არის
ეკონომიკური მეცნიერების ნაწილი,
რომელიც სწავლობს ცვლადებს
შორის რაოდენობრივ კავშირებს
გამოსახულს მათემატიკური სახით,
რათა უარყოს ან ამტკიცოს ამ
რაოდენბრივი კავშირის გამოყენების
შესაძლებლობა.
ეკონომეტრიკის ამოცანა
– განსაზღვროს ყველა პარამეტრის რაოდენობრივი მნიშვნელობა, რომელიც
შედის მოდელში.
– უზრუნველყოთ მოდელის რეალური ქცევასთან შესაბამისობა.
ეკონომეტრიკული კვლევის ეტაპები
ინტერპრეტაცია
მოდელის
ვერიფიკაცია
პარამეტრების
შეფასება
მოდელის სპეციფიკაცია
მონაცემთა შეგროვება
და დამუშავება
ფაქტორთა შერჩევა
ჰიპოთეზის წამოყენება
ეკონომიკური მონაცემები
ეკონომიკური მონაცემები იყოფა ორ ჯგუფად – გადამკვეთი
მონაცემები (cross-section data) და დროითი მწკრივები (time series).
ეგზოგენურია ცვლადები (Z) რომლებიც მოდელს გარეთ განისაზღვრება სხვა უამრავი ცვლადის
ზეგავლებით. ენდოგენური მოდელში შემავალი ცვლადების მიხედვით (Y,X).
ეკონომეტრიკული მოდელები
a1 0; a 0 , b0 , b1 0
მოდელშიYd , Ys – ენდოგენური ცვლადები;
р – ეგზოგებური ცვლადები
a0 , a1, b0, b1 – პარამეტრები
დროითი მწკრივის მოდელები
yt f ( xt , ut );
1984 წელს ნელსონმა და კინგმა თავიანთ გამოკვლევაში აჩვენეს, რომ
რეგრესიის ზოკიერთი კავშირები, რომელიც მიღებულია უმცირეს
კვადრატტა მეთოდის გამოყენებით წარმოადგენენ მოჩვენებითს (spurious).
1987 წელს აჩვენეს, რომ ამ ტიპს განეკუთვნება აშშ–ს ისტორიული
მაკროეკონომიკური მწკრივები. სხვა სიტყვებით, რომ ვთავქთ რეგრესიის
კოეფიციენტები წარმოადგენენ მნიშვნელოვანს, რეგრესიული ანალიზის
სტანდარტული ტესტები არ ახდენენ კლასიკური მოდელის წანამძღვრების
დარღვევის იდენტიფიცირებას, მიუხედავად ამისა არავითარი კავშირი
ეკონმიკურ ცვლადებს შორის არ არის.
შემთხვევითი სიდიდე
ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესების უმრავლესობა თავისი არსით
შემთხვევითი ხასიათისაა.
180
მათემატიკური ლოდინი გამოხატავს 160
შემთხვევითი სიდიდის ყველაზე 143
140 μ
მოსალოდნელ მნიშვნელობას და 120
მნიშვნელობას 60
24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
n
დისკრეტული E ( x) x1 p1 ... xn pn xi pi
i 1
უწყვეტი E ( x) xf ( x)dx
შემთხვევითი
1 n
შერჩევის დროს X Xi
n i 1
დისპერსია
200
180
დისპერსია ახასიათებს 160
შემთხვევითი სიდიდის 143
μ
140
σ=31
გაფანტულობას მისი საშუალო 120
80
60
24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
დისკრეტული D ( x ) E ( x E ( x )) ( xi ) 2 pi
2
i 1
2
2
უწყვეტი ( x ) f ( x) dx
შემთხვევითი n 1 n
შერჩევის დროს
2
S
x
n 1
Var ( x )
n 1 i 1
( X i X )2
კოვარიაცია μ
200
კოვარიაცია ახასიათებს
180
160
– +
შემთხვევით სიდიდეებს შორის 140 μ
კავშირს 120
100
80
+ –
60
24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
k l
დისკრეტული cov( x, y ) ( xi x )( y j y ) pij
i 1 j 1
უწყვეტი x, y (x
x )( y y ) f ( x, y )dxdy
1 n
შემთხვევითი Cov( X , Y ) ( X i X )(Yi Y )
შერჩევის დროს n i 1
კორელაცია μ
200
კორელაციის კოეფიციენტი
180
160
– 1
+
ახასიათებს შემთხვევით 140 μ
0
სიდიდეებს შორის კავშირს 120
100
+ –
cov( x, y ) 80
cor ( x, y ) x , y 60
2 2
x y
24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
n
Cov( x, y )
შემთხვევითი cor ( x, y ) rx , y n 1
შერჩევის დროს n n
Var ( x) Var ( y )
n 1 n 1
ძირითადი ცნებები და საკითხები