Задача 1.

Брокер купив 8 ф’ючерсних угод на долар та продав 12 угод на євро. Курс на момент укладення угоди був:
EUR/USD = 1/1,1253, на момент виконання угоди – 1/1,1309.
Завдання: розрахуйте маржу брокера та суму, яку він заробив або втратив внаслідок проведених операцій, у
доларах та у євро, використовуючи обмінний курс обох валют. Чи доцільним було укладення даних угод?

Задача 2.
Компанія Dukat Alliance продала європейський опціон колл на 200 000 доларів США проти японської єни. Ціна
виконання угоди становить USD/JPY 1/346 013; курс валют на день виконання – 1/348 389. Ринкова вартість
опціону на біржі становила 250 000 доларів.
Завдання: розрахуйте премію, яку отримає Dukat Alliance внаслідок продажу опціона. Чи вигідною буде угода
для покупця і чи виконає він опціон у цьому випадку?

ЗАДАЧА 3. У таблиці наведено показники платіжного балансу Молдови за 2013-2015 рр.

Таблиця
Показники платіжного балансу Молдови за 2013-2015 рр.
Показники платіжного балансу, у млн. дол. 2013 2014 2015
Експорт товарів та послуг 2 483 2 000 2 321
Імпорт товарів та послуг 5 708 3 989 4 580
Доходи отримані 950 590 741
Доходи виплачені 306 287 270
Поточні трансферти отримані 1 750 1 324 1 391
Поточні трансферти виплачені 111 103 85
Прямі іноземні інвестиції за кордон 16 7 4
Прямі іноземні інвестиції в країну 713 128 199
Портфельні інвестиції за кордон 0 0 0
Портфельні інвестиції в країну 6 6 6
Інші інвестиції за кордон 52 211 75
Інші інвестиції в країну 611 319 458

ЗАВДАННЯ: використовуючи дані таблиці, розрахувати:

1) показники платіжного балансу Молдови за три роки:

 сальдо рахунку поточних операцій;

 сальдо рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій;
 сальдо платіжного балансу країни.
2) На основі отриманих результатів проаналізувати динаміку ПБ та спрогнозувати, як буде змінюватись курс
національної валюти країни (ревальвація, девальвація).

ЗАДАЧА 4. Американська фірма планує експортувати 15000 одиниць товару до Німеччини. Ціна одиниці
товару – 120 євро. Валютний курс на початок року становить €1 =$1,3.
ЗАВДАННЯ:
1) Розрахуйте, яку виручку отримає американський товаровиробник:
  якщо на кінець року курс долара США знизиться на 3,8% по відношенню до євро?
 якщо на кінець року курс долара США зросте на 2,9% по відношенню до євро?
2) Яким чином зміниться мотивація американського товаровиробника у першому та другому випадках?
Поясніть вплив девальвації та ревальвації національної грошової одиниці на економічні інтереси
товаровиробника.

ЗАДАЧА 5 (РОЗРАХУНКИ)
Фірмі з України контрагенти з США пропонують наступні два варіанти розрахунків за контрактом
вартістю 150 000 дол. США і терміном дії у 2 роки. За першим з них оплата здійснюється негайно за
чеком на 150 000 дол. США (поточний курс – 7,96 грн./дол. США). Фірма з України домовляється про
розміщення коштів на строковий гривневий депозит у банку під 12% річних (складні відсотки, депозит
поповнюється). За другим з них оплата здійснюється двома векселями: річним на 100 000 дол.США
(з 6% річними виплатами) та дворічним на 50 000 дол.США (з 7% річними виплатами).
Прогнозований курс на кінець 1-го та 2-го років угоди: 8,22 грн./дол.США та 8,32 грн./дол.США.
Завдання. Обґрунтувати кращий з варіантів розрахунку для фірми з України і вказати, якими
методами фірма може мінімізувати валютні ризики, які виникають в результаті операції.