Розділ 2.

АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

БАНКУ

2.1. СТРУКТУРА СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ БАНКУ.

ОПЕРАЦІЙНИЙ ДЕНЬ БАНКУ
У сучасному світі у зв'язку з широким розвитком інформаційних технологій з'явилася
можливість відмови від зберігання і передачі інформації на паперових носіях і заміни їх на
електронні. Зокрема це торкається і банківської системи.
У різних країнах застосовуються різні підходи до організації автоматизації банківської
діяльності. Структура та організація автоматизованої системи управління банку залежить
від багатьох чинників перелічених на діаграмі

У країнах СНД і в Україні банківські системи конструюються по принципу

операційного дня банку (скорочено ОДБ). Сховищем інформації тут виступає база даних,
розташована на сервері. Найпоширеніші системи управління базами даних в українських
банках Oracle, Microsoft SQL Server
Звичайно власною базою або декількома базами даних володіє кожний філіал банку. Так
само звичайно існує центральна база банку, куди поступають дані зі всіх філіалів.
Основним програмним комплексом, що працює з БД є, «Операційний день банку» (ОДБ).
Він працює з базою даних філіалу, забезпечує формування, оплату і контроль документів,
відкриття/закриття рахунків, роботу з клієнт-банком, формування звітності на податкову
адміністрацію і для НБУ, розрахунково-касове обслуговування, визначення та
обслуговування зарплати співробітникам. Часто для вищезгаданих цілей
використовуються і окремо розроблені програми, що працюють зі своїми базами даних.
Комплекс ОДБ повинен забезпечувати роботу численних користувачів з базою даних і
складається з численних компонентів часто написаних в різних середовищах розробки.
Основні функції ОДБ наведені на діаграмі
 Проглядання звітів, введення даних, контроль уведених даних здійснюється з машин
користувачів. На головній машині (яка може бути і сервером БД безпосередньо)
здійснюється відправка даних, обробка і контроль даних, введених користувачами
(наприклад оплата документів). Обробка даних здійснюється або безпосередньо відразу
після отримання, або організовується черга команд для обробки даних. Для надійності
роботи ОДБ часто передбачають резервне копіювання бази даних на сервері і перевірку
цілісності банних. У філіалі може бути і декілька баз даних залежно від реалізації ОДБ.
Використання ОДБ в країнах СНД пов'язано з нерентабельністю купівлі стандартних
автоматизованих банківських систем для маленьких банків та унікальними властивостями
національних банківських систем. В економічно розвинутих країнах банки віддають
перевагу не розробці домашніх програмних комплексів, а купують ті, які добре
зарекомендували себе, відомі банківські системи, приклад такої системи наведено нижче.

2.2. РІШЕННЯ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ НА БАЗІ ПРОДУКТІВ Oracle

Опис галузевого рішення
Рішення для фінансових інститутів Oracle Financials Services охоплює практично всі
сфери банківської діяльності, дозволяє автоматизувати і оптимізувати Front, Middle і Back
офісів банку. Oracle Financials Services дозволить фінансовим компаніям побудувати
комплексну інфраструктуру управління для вирішення наступних завдань: стратегічного
управління, управління прибутковістю, фінансами, персоналом, проектами, власністю,
залучення і обслуговування клієнтів, інтеграції внутрішніх систем і каналів
обслуговування. Рішення Oracle для цієї сфери повністю русифіковане і включає такі
компоненти: аналітичну систему підтримки ухвалення рішень у фінансових організаціях
Oracle Financial Services Applications (OFSA), системи управління фінансами (Oracle
Financials), управління взаємовідношеннями з клієнтами (Oracle CRM) і персоналом
(Oracle HRMS).

Загальна концепція побудови галузевого рішення компанії Oracle

Напрям Фронт-офіс Мідл-офіс Бек-офіс Компоненти
рішеная
Продаж Oracle CRM
Маркетинг
Call Center
web-портал
Фінансовий Oracle
аналіз та Financial
прогнозування Services,
Business
Intelligence,
Financial
Observer
Бюджетування
Вимірювання
ефективності
Операційна
звітність
База даних
Кредити / Казначейство Бухгалтерія
Депозити
Ділінг, міжбанк Управління Розрахунки
ризиками
Валютнй Управління
контроль кредитно-
інвестиційним
и портелями .
Цінні лапери
Управління Бухгалтерія Oracle
Фінансами Financials
(Кредитори,
Основні
засоби,
Дебітори)
Управління Oracle
закупками Internet
Procurement
Кадри Бухгалтерія Oracle HR

Операційне ядро пропонованого рішення функціонально складається з трьох частин:

— Управління банківськими рахунками — реалізація функцій по управлінню і
аналізу операціями з терміновими і поточними рахунками клієнтів банку
 — Управління операціями і операціями — облік і обробка різних банківських
операцій
— Управління ризиками — реалізація функцій по управлінню і аналізу банківських
ризиків
Технічна реалізація рішення характеризується такими основними аспектами:
— використання сучасних Інтернет (WЕВ) - технологій;
— використання централізованого сховища даних з можливістю видаленого доступу;
— використання технологій компанії Огасlе.
Автоматизація Front-офісних операцій
Управління банківськими операціями
При автоматизації Front-офісних операцій сучасні системи дають можливість:
— оптимізувати роботу з різними видами Front-офісних операцій. У системі
передбачені готові бізнес процеси обробки і обліку різних операцій, наприклад валютні
контракти, включаючи валютні опціони; операції по залученню/розміщенню ресурсів,
включаючи короткострокове кредитування/фінансування, застави і т.д.;
— можливість використання відкритих інтерфейсів для автоматичного імпорту
операцій з будь-якої зовнішньої системи наявність відкритих інтерфейсів для кожного
типу операцій дають можливість імпортувати інформацію про операцію з будь-якого
зовнішнього джерела, включаючи текстовий файл;
— можливість починати обробку Front- офісної операції на підставі заявки;
— можливість використовувати різні методи (документообіг) обробки заявки на
операцію. Існує можливість організувати документообіг заявки в системі. Електронний
документообіг має на увазі автоматичне формування повідомлень уповноваженим
співробітникам, використання різної бізнес логіки;
— ефективна інтеграція з функціями Middle- офісу (наприклад, установка лімітів) і
Васk-офісу (організація бухгалтерських проводок) — передбачена можливість інтеграції
Front-офісних функцій з функціями Middle- офісу і Васk- офісу, наприклад відсутня
необхідність повторного введення інформації про операцію при формуванні платіжних
документів;
— формування різних операційних звітів — будь-які необхідні операційні звіти,
наприклад, Trade Slips, журнали операцій і так далі, можуть автоматично формуватися і
роздруковуватися в системі;
— формування різних аналітичних звітів в розрізі ділерів, портфелів, валюти,
операцій і так далі — в системі передбачена можливість використання різних екранних
форм або звітів проведення аналізу ведення Front-офісних операцій з використанням
різних аналітичних зрізів, наприклад по контрагентах, по ділерах і інше.
Розглянемо можливості системи по роботі з операціями міжбанківського ринку.
Міжбанківські операції включають операції по покупці/продажу валюти і операції по
залученню/розміщенню засобів на міжбанківському ринку ресурсів. При розгляді
валютних операцій так само обговорюватиметься питання про автоматизацію роботи з
клієнтськими заявками і операціями з метою арбітражу.
Валютні контракти
Розгляд роботи з валютними контрактами на міжбанківському валютному ринку слід
почати з розгляду заявки на покупку/продаж валюти
Заявки
При автоматизації роботи із заявками на покупку/продаж валюти сучасні системи
дають можливість:
— використовувати централізований інформаційний простір, який дозволить уникнути
повторного введення заявок, сформованих філіалами банку, - централізація діяльності
банку дозволить уникнути повторного введення заявок;
— .форма заявки містить необхідну інформацію для реєстрації і параметризації заявки
— при проектуванні форми заявки передбачена можливість завдання (визначення)
необмеженого числа аналітичних параметрів;
— кожній заявці на покупку/продаж валюти може бути зіставлений необхідний
документообіг, який визначає алгоритм обробки і виконання заявки;
— можливість як уручну так і автоматично виконувати заявки. Передбачена
можливість автоматичного виконання заявок при виконанні умов розміщення заявки;
— можливість автоматичного блокування заявки при порушенні ліміту або при
порушенні легітимності.
Валютні контракти
Для роботи з валютним контрактом в системі передбачені такі можливості:
— автоматичне створення валютного контракту на підставі заявки на операцію;
— визначення різних параметрів Спот, Форвардних контрактів, наприклад різні комісії
— параметризація валютного контракту необмежена;
— здійснювати перевірку як самого валютного контракту так і кожного поля контракту
при його введенні. Передбачена можливість визначення різних правил валідації як самого
валютного контракту так і його полів і аналітичних параметрів;
— укладати угоди не тільки із зовнішніми контрагентами, а й з власними підрозділами
і філіалами. Формування валютних контрактів зі власними філіалами;
— виконувати аналіз контракту, не чекаючи дати закінчення його терміну;
— переукладати контракт у вигляді нового валютного договору;
— можливість автоматичного блокування контракту при порушенні ліміту на
прибуток/убуток.
Залучення/розміщення ресурсів (Міжбанк)
Як і у випадку з валютними контрактами бізнес-процес залучення/розміщення ресурсів
на міжбанківському ринку ресурсів у сучасних системах починається з формування
заявки.
Заявки
— Форма заявки містить всю необхідну інформацію для реєстрації і параметризації
заявки на залучення/розміщення ресурсів.
— На кожну заявку може бути призначений необхідний документообіг затвердження
заявки, наприклад ієрархія затвердження заявки.
— Можливість як уручну так і автоматично виконувати заявки.
— Можливість автоматичного блокування заявки при порушенні ліміту.
— Можливість формування необхідного пакета документів по кожній заявці.

При обробці результатів операцій залучення/розміщення ресурсів на міжбанківському

ринку ресурсів сучасні системи дозволяють:
—визначати різні параметри обліку залучення/розміщення ресурсів, наприклад період,
процентна ставка і так далі. При реєстрації операції передбачена можливість визначення
необмеженого числа аналітичних параметрів;
—здійснювати перевірку як самої операції на залучення/розміщення ресурсів так і
кожного поля контракту при його введенні;
—перевизначати параметри операцій, наприклад процентну ставку. Передбачена
можливість зміни різних параметрів операції, при цьому система автоматично перевіряє
можливість користувача змінити який-небудь параметр операції
—можливість формування необхідного пакета документів по кожній операції.
Залучення і розміщення ресурсів
У системі передбачений широкий перелік типів операцій по залученню і розміщенню
ресурсів: короткострокове залучення/розміщення ресурсів, довгострокове
залучення/розміщення ресурсів, іпотечне кредитування, кредитні лінії, транші і так далі.
Окрім цього, в деяких системах передбачена можливість проектування власних типів
операцій для обліку складних банківських продуктів. Бізнес-процес обробки операції в
системі починається на рівні заявки на операцію. На відміну від заявки на покупку/продаж
валюти, заявка на розміщення ресурсів має ієрархічну структуру і складається з декількох
інтегрованої суті. Для кожного типу заявки задається документообіг обробки, наприклад в
документообігу заявки на розміщення ресурсів може бути передбачений етап
затвердження заявки Кредитним комітетом банку.
У роботі з операціями по залученню/розміщенню ресурсів система дає можливість
виконувати такі операції:
—проектування і супровід необмеженого числа банківських документів;
—визначення різних типів електронного документообігу для кожного банківського
документа;
—автоматичне формування графіків виплат по кожному типу кредитування;
—автоматичне управління сумою комісії, процентної ставки і сумою тіла кредиту;
—автоматичний моніторинг дат погашення кредиту і суми пені — при побудові
алгоритмів моніторингу дат погашення і суми пені може бути передбачена система
подієвих попереджень і сигналів;
—аналіз прострочених сум по кредитах, середніх процентних ставок і так далі — в
системах передбачена можливість використання як наявних аналітичних форм і звітів так і
проектування власних алгоритмів аналізу;
—управління і облік застав по кредитах — широкий спектр функціональності по
роботі із заставами дозволяє враховувати всі складні заставні схеми (наприклад, одна
застава декілька кредитів). Параметризація суті застави необмежена.
Цінні папери і їх похідні
У системі передбачені готові бізнес процеси по управлінню і обліку необмеженого
числа цінних паперів і похідних. Розглянемо функціональність системи по роботі з
акціями, облігаціями і похідними цінними паперами. Акції
Для роботи з акціями передбачені такі функції:
— автоматизація бізнес процесу випуску власний акцій — для акціонерних банків
передбачені готові бізнес процеси обліку випуску власних акцій;
— автоматизація бізнес-процесу покупки/продажу акцій, зокрема короткий продаж
акцій, заявки на покупку/продаж;
— управління дивідендами — облік виплат дивідендів, інше;
— автоматична переоцінка вартості акції при зміні кон'юнктури ринку — моніторинг
портфеля власних і придбаних акційна підставі їх дійсної ринкової вартості;
— аналіз діяльності з власними і придбаними.акціями Облігації
При обробці і обліку операцій з облігаціями передбачені такі функції:
— автоматизація бізнес-процесу випуску власних облігацій;
— автоматизація бізнес-щюцесу покупки/продажу облігацій,зокрема короткий продаж
облігацій, заявки на покупку/продаж,амортизація сум премії і дисконту;
— автоматична переоцінка вартості облігації при змінікон'юнктури ринку;
— аналіз діяльності з власними і придбаними облігаціями.
— Похідні цінні папери
Незважаючи на те що в Україні відсутня можливість використання похідних цінних
паперів для мінімізації ризиків, все-таки слід звернути увагу на можливості системи
працювати з похідними цінних паперів. У всіх західних системах автоматизації
банківської діяльності передбачені готові бізнес процеси обліку і управління різними
похідними цінних паперів. А саме:
— Управління і облік більше 20 видів похідних інструментів, зокрема різних свопів,
опціонів, угод про майбутню процентну ставку, інше.
— Визначення різних стратегій хеджування ризиків за допомогою похідних
інструментів.
— Аналіз стратегії хеджування ризиків пов'язаних з інвестиційною діяльністю.
Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) У сімействі продуктів Oracle CRM
ви знайдете додатки Oracle, які допоможуть успішніше привертати і утримувати
прибуткових клієнтів. Основу Oracle CRM складають три компоненти:
— Oracle Marketing — управління маркетингом;
— Oracle Sales — управління продажами;
— Oracle Interaction Center (Call Center),
які забезпечують повний цикл роботи з клієнтом, починаючи від залучення за
допомогою маркетингових кампаній і закінчуючи регулярним, швидким і якісним
обслуговуванням через багатоканальні центри взаємодії.
Oracle Sales
Є набором додатків, застосування яких дозволить збільшити об'єми продажів,
підвищити ефективність роботи персоналу і координувати збутову діяльність по всіх
каналах продажів з метою компанії. Керівникам необхідно мати узгоджене уявлення про
результати роботи всіх каналів збуту: мобільних торгових
представників, телефонних агентів з продажу, дистриб'юторів і Інтернет-магазинів.
Додатки пакета Oracle Sales дозволять упровадити в систему управління збутом гнучкі,
орієнтовані на потреби клієнта процедури бізнесу. Це не тільки допоможе підвищити
ефективність продажів і сприятиме зростанню прибутку, а й дозволить встановлювати
нові і розвивати існуючі довгострокові відносини із замовниками.
Oracle Marketing
Це набір додатків, що забезпечує професіоналів-маркетологів повним набором засобів
для управління маркетинговими кампаніями і сегментації клієнтської бази. У додатках
Oracle Marketing реалізовані передові методи і технології планування, контролю,
проведення і аналізу результатів маркетингових програм, направлена на підвищення
віддача від інвестицій, збільшення відсотка відгуків і зростання об'ємів продажів як
безпосередні результати маркетингових заходів.
Oracle Interaction Center
Інтегроване сімейство додатків, що підтримують діяльність багатоканальних
операторських центрів, оброблювальних вхідні, витікаючі і змішані взаємодії із
замовниками. Рішення Oracle повністю інтегроване з бізнес-додатками Oracle CRM і
ключовими модулями ERP, що забезпечує гнучкий всесторонній погляд на інформацію,
необхідну для підтримки бізнес-вимог замовників.
Автоматизация Middle-офисньгх операций
На жаль, в більшості українських банках діяльність відділів Middle-офісу дотепер
майже не автоматизована. Основна аналітична звітність складається за допомогою не
призначених для цього додатків. Відсутність єдиної інтегрованої системи для обліку всіх
Front-офісних операцій значно обмежує можливості співробітників Middle-офісу по
управлінню і аналізу діяльності банку.
Сучасні системи дають можливість:
— оптимізувати внугрішньобанківські фінансові потоки між центрами виникнення
прибутку і витрат;
—управляти параметризацією всіх банківських операцій, зокрема існує можливість
додавання необмеженого числа аналітичних параметрів по кожній операції;
— управляти і здійснювати моніторинг кредитно-інвести-ційного портфеля банку в
режимі реального часу;
— складати різні аналітичні звіти для оцінки і прогнозування діяльності банку;
— складати різні аналітичні звіти для оцінки і прогнозування діяльності банків-
конкурентів;
— проектувати і управляти необмеженим числом лімітів, нормативів, зокрема існує
можливість аналізувати використання лімітів і нормативів в режимі реального часу;
— переоцінювати відкриті позиції;
— управляти ризиками: VAR-аналіз, стратегії хеджування, інші звіти.
Для докладнішого опису можливостей систем зупинимося на організації обліку
виконання внутрішньобанківських операцій, управлінні ризиками, управлінні лімітами і
нормативами, аналізі і прогнозуванні діяльності банку
Планування і аналіз діяльності
Аналіз діяльності банку
Аналіз діяльності сучасного банку полягає в аналізі динамік-балансу, відкритих
позицій, побудові різних платіжних календарів, звітів по аналізу розривів, в аналізі
виконання витратних бюджетів і фінансових моделей.
Інтеграція сучасних систем з інструментами багатовимірного аналізу і сховищами
даних дозволить співробітникам Middle-офісу виконати:
— аналіз з можливістю деталізації до рівня операції/операції — використання єдиного
інформаційного простору дозволить деталізувати будь-яку інформацію до рівня
первинного документа;
— використовувати різні алгоритми перебцінки відкритих позицій — в системах
визначені загальноприйняті алгоритми переоцінки відкритих позицій;
— використовувати сховище даних для аналізу діяльності як самого банку так і банків
конкурентів — побудова прототипу
сховища даних на підставі інтеграції систем з інструментарієм багатовимірного аналізу;
— реалізувати інтеграцію з системами багатовимірного аналізу (OLAP-додатками);
—використовувати існуючі звіти і екранні форми для аналізу діяльності, наприклад
використовувати реструктуризований баланс, аналіз розривів, інше;
—проектування необмеженого числа власних звітів;
— побудова інтегрованих інформаційних просторів для вирішення завдань тих, що
вимагають обробки і параметризації великої кількості даних, наприклад системи оцінки
кредитос проможності юридичних осіб.
Прогнозування діяльності банку
Прогнозування діяльності сучасних банків зводиться до побудови прогнозних
фінансових моделей і витратних бюджетів. Використання сучасних систем автоматизації
банківської діяльності спільно зі сховищем фінансової інформації і бізнес додатками для
багатовимірного аналізу дасть можливість:
— використання сховища даних для прогнозування діяльності як самого банку так і
банків-конкурентів;
—інтеграція з системами багатовимірного аналізу (ОІАР-до-датки;)
— використання сучасних алгоритмів моделювання даних: «Що якщо». Алгоритми
моделювання даними дозволять проаналізувати різні моделі діяльності банку;
— побудова інтегрованих інформаційних просторів для вирішення завдань тих, що
вимагають обробки і параметризації великої кількості даних, наприклад, система оцінки
кредитоспроможності юридичних осіб
— Імпорт/експорт необхідних масивів даних
— Orach financial Services Applications (OFSA)
OFSA — переднастроєна інтегрована система підтримки ухвалення рішень, кардинально
поліпшуюча процеси бюджетуван-ня, планування, управління ризиками,
взаємостосунки з клієнтами і вимірювання ефективності у фінансових організаціях
найрізноманітнішого профілю

Десять основних бізнесових проблем, які розв'язуються інструментами OFSA в

фінансових організаціях
- Технології аналізу рентабельністі неадекватні чи відсутні
- Складно ідентифікувати рентабельні продукти та клієнтів -Складно розуміти та
аналізувати взаємовідносини з клієнтами
- Складно адекватно виміряти ризик можливих втрат, внаслідок зміни вартості цінних
паперів
- Відсутність ясного розуміння компонент, формуючих доход
- Слабка кореляція бюджетних та фактичних даних -Дані розподілені по
різних системах
- Складність сегментації цільового ринку, оцінки успіху чи невдач
маркетингових програм
- Різні системи дають різні оцінки (результати)
- Складність кореляції дій співробітників з можливостями отримання
прибутку

Інтегроване рішення OFSA включає такі функціональні модулі:

— Oracle Financial Data Manager
— Oracle Transfer Pricing
— Oracle Performance Analyzer
— Oracle Risk Manager
— Oracle Budgeting & Planning Financial Data Meneger
Oracle Financial Data Manager (FDM) — ключова компонента OFSA, що забезпечує
створення і ведення єдиного загально-корпоративного сховища фінансово-аналітичних
даних.
Financial Data Manager є одночасно як централізованним сховищем даних фінансової
організації, так і інформаційною основою для остальних функціональних компонентів
OFSA.
Як централізоване сховище даних, FDM реалізує преконфі-гуровану модель даних,
орієнтовану на відображення широкого спектру інформації (доходи, витрати, бюджети,
багатовимірна рентабельність, рух грошової готівки) по рахунках, клієнтах і продуктах.

Як підстава для функціональних компонент OFSA, FDM забезпечує структури і

метадані, необхідні для їх підтримки і взаємної інтеграції.
FDM включає такі компоненти:
—Financial Data Model;
—Financial Data Manager Balance & Control;
—Financial Data Manager Administration;
—Financial Data Manager Reporting;
—Financial Data Manager Rate Manager;
—Discoverer Integrator.
Інформаційна модель, підтримувана FDM, включає два основних типи стандартних
преконфігурованих таблиць:
—таблиця сумарних даних, у яку завантажується інформація з головної книги
фінансової організації;
—інструментальні таблиці детальних даних по клієнтських рахунках (одна таблиця
для кожного типу інструментів: депозити, кредити, кредитні картки).
Реалізована в FDM переднастроєна модель даних відображає досвід, накопичений в
процесі реалізації фінансово-аналітичних систем в найбільших банках і страхових
компаніях, і вирішує проблему «розростання» моделей даних і фрагментації даних по
різних інформаційних системах. Вона дозволяє витягувати, збирати і підтримувати
детальну інформацію по рахунках з будь-якої транзакційної і фінансової системи тієї, що
функціонує у фінансовій організації.
У той же час, всі таблиці, визначувані в рамках моделі, є надзвичайно гнучкими, як в
термінах рядків, так і в термінах колонок, їх створюючих. Вбудований в Oracle Financial
Data Manager Administration інструментарій управління об'єктами дозволяє налагоджувати
і навіть розширювати типову модель даних. Більш того, забезпечується можливість
розділяти об'єкти з іншими додатками, реєструючи таблиці або погляди, створені і
підтримувані у вже існуючих додатках.
Архітектура інформаційно-аналітичної системи на основі OFSA

Залежно від місця її породження вся інформація, що завантажується в сховищі даних

FDM, може бути розділена на дві основні категорії. По-перше, це очищені і погоджені
дані, що відображають:
—стан рахунків (баланс, облікова ставка, термін платежу/погашення, частота
платежів);
—фінансові операції (для завдань аналізу прибутковості);
—маркетингову активність;
—фінансові дані з головної книги.
По-друге, це якісно нова інформація, вироблена в процесі бізнес-аналізу у
функціональних модулях OFSA:
— дані про прибутковість (дохід у вигляді відсотка, трансфертна ціна, ринкова
вартість, терміни, сценарії припущень);
— бюджетні і планові дані;
— визначені користувачем рівні агрегації, використовувані для аналізу і звітності.
Контроль достовірності інформації, яка вводиться а базу даних FDM, виконується
засобами спеціалізованого додатку FDM - Balance & Control, що забезпечує:
— коректування, обробку і обчислення даних, витягуваних з систем джерел
(наприклад, Головної книги фінансової організації).
— взаємне узгодження даних тих, що поступають з різних джерел (наприклад, головній
книзі FDM і інструментальних таблицях FDM).
Зумовлені (вбудовані) в FDM Balance & Control правила «Cashflow Edits» забезпечують
контроль того, що всі дані рівня рахунків представлені таким чином, що значення в
полях^ ЩО відображають рух грошової готівки, внутрішньо узгоджені і не-протиречиві.
Правила коректування полів Correction Rules створюються, грунтуючись на вбудованій
інформації з Cashflow Edits, або можуть визначатися користувачем.
Transfer Pricing
Oracle Transfer Pricing — модуль, що забезпечує формування трансфертних цін на
засоби, що переводяться усередині банку від однієї організаційної одиниці до іншої.
 1. Прибуток (к.в.) = Доход від надання ссуд + Доход від ґіродажу генеруемих
поверненням Ссуд ресурсів — Витрати на фінансування ссуд — Витрати
на обслуговування боргу
2. Прибуток (кз) •• Доход від реалізації ресурсів кредитному відділу —
Витрати на купівлю ссуд у депозитного відділу — Витрати підрозділу
3. Прибуток (д.в.) = Доход від продажу ресурсів казначейству — Витрати На
персонал та обслуговування рахунків клієнтів

Трансферне ціноутворення є основою будь-якої сучасної системи внугрібанківського

комерційного розрахунку і дозволяє виділити чотири основні джерела прибтку від нетто-
відсотків:
— спрзд, запрацьований на активах;
— спрзд, запрацьований на пасивах;

— спрзд, запрацьований або втрачений, як результат ризику зміни процентної ставки;

— спрзд, запрацьований або втрачений, як результат вкладеного опціону.
Дана методологія дозволяє ізолювати ризики змін ставок в казначействі банку, де вони
можуть централізовано управлятися. В свою чергу, бізнес підрозділу банку працюють у
рахунками, для яких вони можуть аналізувати, контролювати і управляти ціною і
прибутковістю.
Таблиця 2.2.3
Методології підтримувані Transfer Pricing
■1. Cash Row Weighted Term
2. Cash Flow Zero Discount Factor
3. Cash Flow Duration
4. Moving Averages
5. Spread from Interest Rate Code
6. Straight Term
7. Spread from Note Rate
8. Redemption Curve
9. Unpriced Account

Oracle Transfer Pricing підгримує широкий спектр методологій трансфертного

ціноутворення, що дозволяє забезпечити високий рівень точності обчислення ставки для
кожного інструмента і рахунка.
Безліч трансфертних ставок дозволяє розділити їх індивідуальні компоненти (такі як:
базисні ризики, огщійний спред, премії за ліквідність). Це забезпечує краще розуміння
структури ризиків для окремих інструментів, портфелів і всієї організації.
Всі використовувані методології дозволяють інкорпорувати визначувані
користувачами криві прибутковості, індивідуальні характеристики інструментів і
можливості очікування дострокових платежів, що настроюються.

- Трансферне ціноутворення на рівні індивідуальних рахунків

- Різні методи засновані:
- русі грошової готівки
- узгоджених термінах платежів -пулах.
- Можливість враховувати опціональні винагороди.
- Вичерпна оцінка і облік можливості дострокової оплати
Performance Analyzer
Oracle Performance Analyzer (PA) — модуль, що забезпечує формування всесторонньої
інформації про прибутковість по клієнтах, продуктах, шдрозділах.
— Числення собівартості на пропорційній основі.
— Числення витрат за об'ємом господарської діяльності —ABC.
— Співвідношення ризиків джерелам.
— Настройка рівня деталізації.
— Масштабність рішення.
Продукт забезпечує могутній інструментарій для вимірювання прибутковості і
ефективності в будь-якому розрізі і на будь-якому необхідному рівні. Підтримуваний в
OFSA багатовимірний підхід, дозволяє максимально використовувати всі переваги, що
надаються наявністю в сховищі даних FDM детальних даних на рівні рахунків.
Управління прибутковістю — ієрархічний погляд на прибутковість
фінансової організації

Performance Analyzer підтримує практично всі основні підходи до розміщення

собівартості і інших нарахувань. Включаючи числення собівартості за об'ємом
господарської діяльності, розміщення акціонерного капіталу, доходу, формування
показників фінансової діяльності (RAROC, NPV, ROE і EVA). Користувачі РА можуть
застосовувати правила розміщення як до рахунків, відповідно до плану рахунків головної
книга (включаючи прогнози і баланси), так і безпосередньо до клієнтських рахунків і
транзакцій. РА строго слідує загальноприйнятим правилам принципів обліку,
аудиторської звітності і узгодження рахунків головної книги, тим самим гарантую 411
повноту і якість результату.
РА забезпечує граничну гнучкість у разробці і застосуванні бізнес-правил і дозволяє
визначати їх для будь-якого вимірювання. Наприклад, продукт підтримує методи, які
вимагають, щоб розміщення акціонерного капіталу і резервного фонду застосовувалися
для кожного індивідуального рахунка і групи продуктів.
Вимірювання індивідуальних складових прибутковості
Процентні доходи (Net Interest Income)
Непроцентні доходи (Non Interest Income)
Структура непроцентних витрат (Non Interest Expense Structure)
Контрольований розподіл (Controllable Contribution)
RAROC (Risk Adjusted Return on Capital)
Акціонерна оцінка (Shareholder Valuation)
Risk Manager
Oracle Risk Manager — модуль, що забезпечує можливість моделювання стану активів і
пасивів фінансової організації, струк-турованого аналізу процентних ризиків і
прогнозування балансу. Продукт дозволяє індивідуально вимірювати і промоделювати
кожну позику, депозит, інвестицію і фінансовий портфель, з використанням як
детермінованих, так і стохастичних методів.
 Risk Manager забезпечує можливість обчислення і зберігання широкого спектру
індикаторів фінансових ризиків. Обчислені поточні баланси зберігаються незалежно від
нових даних, породжених допущеннями про майбутнє. Таке розділення поточних
результатів від майбутніх припущень дозволяє аналізувати вплив нових напрямів бізнесу і
припущень на баланс і порівнювати різноманітні бізнес-стратегії.
Risk Manager реалізує моделювання на деталізованому рівні даних (рахунки), на основі
переднастроєної, інтуїтивно зрозумілої і гнучкої моделі фінансових даних OFSA. Кожен
рахунок, так само як і всі прогнозовані активності, моделюється незалежно, на основі
щоденного руху грошової готівки. Оцінки генеруються з використанням методу Monte
Carlo. У рамках цього методу аналітик може вибрати одну з чотирьох базових
моделей:
—Vasicek,
—Extended Vasicek,
—Merton,
—Ho & Lee.
Продукт підтримує як статичний, так і динамічний GAP-ана-ліз, що дозволяє бачити не
тільки поточний, а й прогнозований стан GAP-параметрів. Рух грошової готівки і
результати GAP-моделювання можуть акумулюватися на денній, місячній або
річній основі.
Моделювання може виконуватися на будь-якому необхідному рівні, починаючи від
сукупного балансу і закінчуючи довільними портфелями, визначуваними за допомогою
вбудованого механізму фільтрів.
Budgeting & Planning
Oracle Budgeting & Planning (BP) — модуль, яке забезпечує рішення, що охоплює всі
аспекти процесу планування, включаючи: моделювання і прогнозування грошових
потоків, бюджету-вання і стратегічне планування. Продукт реалізований на основі Oracle
Financial Analyzer (OFA) і забезпечує життєво важливий зв'язок між процесом визначення
стратегічних планів, бюджетом і повсякденною діяльністю організації.
Багатовимірна модель даних, розроблена спеціально для фінансових організацій,
забезпечує не тільки високу продуктивність, а й традиційні для OLAP-інструментарію
можливості аналітики, бізнес планування і звітності.
Операційна звітність
Business Intelligence
Sales Intelligence
Oracle Sales Intelligence розроблений, щоб'забезпечити професійних менеджерів з
продажу надійним інструментом підтримки ухвалення рішень. Використовуючи цей
інструмент, ме-недджерьі, бізнес-аналітики, керівники вищої ланки можуть одержати
достовірний погляд на результати продажів, який допоможе оцінити поточну автивнїсть,
знайти можливості для поліпшення.
Надає можливість аналізу ключових показників продажів:
— Salesforce Performance
— Sales Effectiveness
— Revenue Management
— Customer Analysis
— Product Analysis
— Sales-Channel Analysis
— Pipeline Analysis
Наприклад, звіт Product Analysis допомагає аналітикам про-ранжирувати рівні
маржинального доходу, об'єму продажів і тривалості циклу продажів.
Marketing
Oracle Marketing Intelligence забезпечує маркетологів можливостями глибокого аналізу
всіх аспектів маркетингової діяльності: планування маркетингових кампаній,
бюджетування і сегментації ринку, виконання маркетингових акцій, виміру ефективності
маркетингу.
Purchasing
Oracle Purchasing Intelligence дає можливість організаціям аналізувати витрати по
закупівлях, знаходити додаткові можливості для економії. Аналітичні засоби дають
можливість банкам зменшити витрати на закупівлю, постійно аналізувати спектр і
вартість матеріалів, що купуються, в розрізах постачальників, контрактів, груп товарів і
окремих товарних позицій; оцінювати виконання контрактів; планувати заходи щодо
поліпшення взаємодії з постачальниками.
Financial Observer
Financial Observer дає змогу користувачам одержувати операційні і управлінські звіти в
Microsoft Excel, грунтуючись на оперативних даних з різних модулів Системи управління
фінансами. Financial Observer бере інформацію з таблиць бази даних і надає ці Дані для
аналізу в MS Excel. Інформація поступає в режимі реального часу і може бути
Використана різними службами підприємства для аналізу даних в загальноприйнятих
ділових термінах і необхідних зрізах аналітики.
Продукт Financial Observer істотно розширює можливості отримання звітів і аналітики
і орієнтований на ефективну роботу з фінансовими даними при цьому не потребуючи
додаткових програм побудови запитів або додатків OLAP. Як клієнтське місце
використовується Microsoft Excel, на базі якого відбувається побудова звітів.
Використання Excel дає можливість побудови різних графіків, а також фільтрування
даних по різних параметрах і визначення різних бухгалтерських форм звітності.
Financial Observer охоплює такі фінансові модулі:
— Головна Книга,
— Управління Дебіторами,
— Управління Кредиторами,
— Основні Засоби,
— Грошові Кошти,
— Закупівлі,
Казначейство
Financial Statement Observer — створює такі звіти: Звіт про прибутки і збитки,
Балансовий звіт, Звіт про рух грошових коштів, показники Бізнесу.
Весь аналіз зроблений в зрозумілих ділових, а не системних термінах.
Можливість заглиблюватися і переходити з листа на лист для доступу до детальнішої
інформації.
Використовує функціональність MS Excel Pivot Tables для побудови багатовимірних
звітів.
Просто і швидко інсталюється.
Управління банківськими операціями
Оптимізація внутрішньо банківських фінансових потоків
Для оптимізації внутрішньо банківських фінансових потоків у системі реалізовані такі
функції:
 —формування заявок на залучення/розміщення ресурсів на внутрішньо банківському
ринку ресурсів;
—формування операцій у розрізі філіалів, центрів прибутку;
—побудова між філіального майданчика для торгів ресурсами;
—інтеграція з уже існуючими системами торгівлі ресурсами;
— формування і аналіз вартості між філіальних ресурсів.
Управління лімітами і нормативами
У більшості банків управління і проектування лімітів і нормативів здійснюється
вручну. Використання сучасних систем дасть можливість:
—формувати необмежену кількість видів лімітів і нормативів;
—проектувати різні типи документообігу при порушенні ліміту/нормативу;
—перевіряти ліміти при введенні різних операцій, зокрема заявок;
—автоматично використовувати суми лімітів, формувати журнал в режимі реального
часу;
—будувати різну аналітичну звітність в розрізі встановлених лімітів і нормативів.
Управління і аналіз ризиків
Якщо розглянуті раніше функції Middle-офісу банку можуть бути реалізовані власними
розробками, то організацію управління різними типами ризиків автоматизувати власними
силами дуже складно. Тому використання сучасних систем дозволить не тільки
оптимізувати виконання раніше перерахованих функцій, а й спроектувати в банку
інформаційний простір для управління ризиками. Системи дають можливість:
— аналізувати різні типи ризику, зокрема кредитного ризику;
— формувати моніторинг різних інвестиційних стратегій;
— хеджувати ризики за допомогою похідних інструментів;
—використовувати технології VAR-аналізу, зокрема Стрес аналіз.
Управління господарськими операціями
Рішення Oracle Financials дає змогу автоматизувати всі внутрігосподарчі операції,
починаючи від закупівель матеріалів і закінчуючи управлінням основними засобами.
Система забезпечує автоматичне формування проводок, бухгалтерський і податковий
облік згідно з українськими стандартами.
З модуля Головна Книга формуються всі необхідні строгі звіти.

Управління кадрами, заробітною платою і преміальними Oracle Управління персоналом

Oracle Управління персоналом — могутній інструмент рп-тимізації використання
трудових ресурсів. Він допомагає здійснювати ретельно розроблену політику підбору,
найму, використання, навчання і розвитку персоналу на користь вашого підприємства.
Прикладна програмна система Oracle Управління персоналом — одна з найбільш
функціонально повних систем для організації роботи відділу кадрів сучасного
підприємства, прогресивний засіб управління в руках співробітників відділу кадрів, за
допомогою якого здійснюється жорсткий контроль за витрачанням засобів, поставляється
оперативна інформація керівництву підприємства, проводиться аналіз ефективності
використання робочої сили. Система є частиною сімейства Е-бізнес-додатків Oracle,
інтегрованого набору проектних рішень, призначених для повної автоматизації процесу
управління підприємства .
Oracle Зарплата
Додаток Oracle Зарплата це інтегрована система управління інформацією по заробітній
платі. Система дозволяє вести розрахунок і виплату заробітної платни і виконувати інші
завдання, пов'язані з діяльністю підрозділів, що виконують розрахункові функції:
передавати інформацію в системи ведення бухгалтерського обліку, наприклад Oracle
General Ledger; видавати податкову і статистичну звітність відповідно до затверджених
форм; підтримувати повну захищеність і цілісність інформації, включаючи дані по історії
нарахувань і утримання по співробітниках; надають доступ до інформації для складання
довідок, звітів і виконання запитів .
Система враховує законодавчі вимоги за розрахунком зарплати, а також локальні
особливості оплати праці кожного підприємства. Oracle Зарплата супроводжує
нарахування і утримання будь-якого ступеня складності, всі оплати — почасову, відрядну,
за проектом та ін. Це забезпечується інструментом гнучких настройок, закладеним у
системі.
Oracle Табельний облік
Система Oracle Табельний облік призначена для автоматичного управління
інформацією по плануванню і використанню робочого часу в рамках всього підприємства.
Система Oracle Табельний облік є складовою частиною інтегрованого набору рішень для
електронного бізнесу.
Oracle Табельний облік дає можливість:
— налагоджувати і управляти глобальною інформацією (класифікація подій у вихідні і
святкові дні, змінні графіки і т.д.);
, — вводити і контролювати інформації по обліку робочого часу, відпусток, пропусків і
інших видів відсутності;
—' передавать інформацію по обліку робочого часу, необхідну для розрахунку
заробітної плати в модуль «Заробітна плата».
Oracle Управління преміальними
Додаток Oracle Incentive Compensation (Преміальні) дає можливість прозоро
пов'язувати винагороду за наслідками діяльності з бізнес-цілями компанії, мотивуючи
таким чином співробітників, реселерів і партнерів та даючи їм мбжливість оперативно
одержувати інформацію про розмір і компоненти своїх комісійних залежно від об'єму
продажів. Інтернет-архітек-тура дає можливість управляти преміальними в глобальному
масштабі.
Oracle Incentive Compensation інтегрує фінансові процеси розрахунку преміальних з
функціями підрозділу продажів і питаннями управління персоналом.
Автоматизація Back-офісу
Автоматизація Back-офісу дають можливість уникнути рутинного дублювання
введення інформації. Використання сучасної системи допоможе автоматизувати такі
функції:
— автоматичне формування бухгалтерських проводок покожній операції на підставі
раніше створених шаблонів;
—можливість проектувати різні типи документообігу для затверджень операцій;
—автоматичне формування розрахункових інструкцій для генерації SWIFT
файлів(підтримка безлічі SWIFT форматів);
проектування і формування пакетів документації по кожному типу операції;
рації, облік одержаних підтверджень від контрагентів.
Далі детально розглянемо окремо кожну з перерахованих функцій.
Формування бухгалтерських проводок
При роботі з бухгалтерськими проводками сучасні системи дають змогу:
— формувати різні шаблони бухгалтерських проводок;
— формування декількох журналів бухгалтерських проводок для їх перегляду і
твердження;
— можливість деталізації кожної проводки до первинної операції;
— перенесення журналів бухгалтерських проводок в систему обліку банку або в
Головну книгу системи;
— автоматичне формування всіх необхідних бухгалтерських звітів.
Управління договорами
Для автоматизації управління договорами в сучасних системах передбачені такі
функції:
— проектування різних шаблонів договорів;
— формування операцій відповідно до договору/договорів;
— можливість деталізації кожного договору до первинної операції;
— моніторинг виконання договору/договороів;
— автоматичне формування всіх необхідних аналітичних звітів у розрізі договір ->
операції.
Підтвердження операцій
Для автоматизації управління підтвердженнями в сучасних системах передбачені
функції:
— формування різних шаблонів підтверджень операцій;
— багатократне формування файлів підтверджень для їх перегляду і коректування;
— формування підтверджень у різних SWIFT форматах;
— облік підтверджень одержаних від контрагентів;
— можливість блокування операції за відсутності всього пакета підтверджень.
Управління платіжними документами
При роботі з платіжними документами сучасні системи автоматизації банківської
діяльності дають можливість виконувати:
— проектування різних шаблонів розрахункових інструкцій;
—автоматичне формування розрахункових інструкцій по кожній операції;
—формування розрахункових інструкцій у різних SWIFT-форматах;
—перевірка лімітів, нормативів при виконанні розрахункової інструкції;
—здійснення взаєморозрахунків з контрагентом;
—дроблення суми розрахункової інструкції на дрібніші частини;
—формування складних розрахункових інструкцій з вказівкою декількох
розрахункових рахунків;
—обліку затверджених розрахункових інструкцій при складанні платіжного
календаря.
Переваги
Основні переваги від впровадження подібної системи такі:
— побудова єдиного інформаційного простору банку;
— централізація роботи банку;
— підвищення рівня безпеки і контролю банку;
—підвищення рівня ефективності обробки банківських операцій;
— оптимізація і автоматизація управлінського обліку банку.
Доказом того, що дані системи дають можливість досягти
цих переваг, служать впровадження подібних систем у більше 1000 західних банках, серед
яких такі флагмани банківської галузі, як: Chase Mahattan Bank, CityBank та ін.

ВИКОРИСТОВУВАННІ У БАНКАХ
У багатьох банках додатково використовуються безліч спеціалізованих прикладних
програмних систем, які використовуються окремими працівниками банку при виконанні
ними своїх службових обов’язків. Серед них можна відокремити: СТАТИСТИЧНІ
СИСТЕМИ, SPSS, Statistics Stata, StatGraphics,SAS системи аналізу фондового ринку:
METASTOCK, Crystal Ball, EcoWin та ін. Ділінгові системи: Reuters, Telerate. Кожній з
цих систем можна присвятити окремий розділ.