CHƯƠNG 4:

ĐO LƯỜNG RỦI RO

01
 Nội dung Chương 4

1. Giới thiệu về đo lường rủi ro.

2. Ma trận đo lường rủi ro.
3. Các thành phần của đo lường rủi ro.
4. Đo lường rủi ro bằng phương pháp xác xuất.
 Mục tiêu chương 4
1. Hiểu được khái niệm đo lường rủi ro.
2. Trang bị kiến thức và kỹ năng để phân tích,
đo lường rủi ro.
3. Vận dụng được đo lường rủi ro bằng phương
pháp xác xuất.
 1. Giới thiệu về đo lường rủi ro

Tính toán

Đo lường
Xác định tần suất rủi ro
rủi ro

Biên độ rủi ro

Từ đó, phân tính nhóm rủi ro

 2. Ma trận đo lường rủi ro
Tần số rủi ro
Cao Thấp
Mức độ nghiêm trọng

Cao I II

Thấp III IV
Ví dụ: Một khách hàng kiện cửa hàng của bạn về một loại thực phẩm
họ đã mua sau khi ăn xong bị ngộ độc. Là cửa hàng trưởng, bạn giải
quyết tình huống này như thế nào?
Tần
số Cao Thấp
Mức độ

- Mất khách hàng trung thành.

Cao - Nhân viên có thể xin nghỉ việc.
- Mất đối tác.

- Giảm uy tín của cửa hàng.
- Chậm quá trình phát triển
của cửa hàng, có thể bị ngừng
Thấp
hoạt động trong một thời gian.
- Chi phí kiện tụng bồi thường
cho khách hàng.
- Chi phí kiểm định, bảo quản,
sản xuất.
- Giảm lòng tin, sự trung thành
của nhân viên.
- Tạo điều kiện cho đối thủ cạnh
tranh phát triển.
 3. Các thành phần của rủi ro
3.1. Đối với rủi ro thuần túy
- Xác định tần số của các tổn thất có thể xảy ra.
- Xác định mức độ nghiêm trọng của các tổn thất này.
→ Đối với rủi ro này mức độ chỉ có tiêu cực.
3.2. Đối với rủi ro suy đoán
- Xác định tần số của các kết quả tích cực hoặc tiêu cực.
- Xác định mức độ nghiêm trọng hoặc độ lớn của các kết
quả này.
→ Đối với rủi ro này mức độ có thể tích cực hoặc tiêu cực.
 3. Các thành phần của rủi ro
3.3. Đo lường tần số tổn thất

- Tổn thất là sự thiệt hại phát sinh từ một

biến cố bất ngờ ngoài ý muốn.
- Mục đích của phân tích tổn thất là xác định
được khả năng tổn thất của rủi ro.
 3. Các thành phần của rủi ro
3.3. Đo lường tần số tổn thất
Các mức độ tổn thất có thể chia thành:
- Tổn thất lớn nhất có thể có: là giá trị thiệt hại lớn nhất có thể xảy
ra, có thể nhận thức được.
- Tổn tất lớn nhất có lẽ có: là giá trị thiệt hại lớn nhất nhà quản trị
tin là có thể xảy ra.
Như vậy, thiệt hại khó vượt quá tổn thất có lẽ có, nhưng không thể
vượt quá tổn thất có thể có.
Ví dụ: Hỏa hoạn xảy ra đối với công ty kinh doanh đồ gỗ nội thất.
 4. Đo lường rủi ro bằng phương pháp xác suất
4.1. Biến cố xung khắc:

Hai biến cố được gọi là xung khắc với nhau nếu chúng không
xuất hiện cùng một lúc (Không đồng thời xảy ra).

Xác suất của một biến cố là tổng các biến cố xung khắc
cũng là tổng xác xuất của các biến cố thành phần.
p(A+B) = p(A) + p(B)
 4. Đo lường rủi ro bằng phương pháp xác suất
4.1. Bài tập ví dụ xác xuất của biến cố xung khắc:
Nếu xác suất của tổn thất 10.000 là 0,01, tổn thất 20.000 là 0,05.
Xác suất lớn hơn hoặc bằng 10.000 là 0,06 = (0,01+0,05)
Tổng xác suất phân phối bao giờ cũng bằng 1. p(A) + p(A) = 1
Ví dụ: Một ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn thì cùng một lúc là cháy
hoặc không cháy.
Xác xuất xảy ra cháy nhà là 0,02 thì xác xuất không xảy ra cháy
nhà là 0,98
 4. Đo lường rủi ro bằng phương pháp xác suất
4.2. Biến cố độc lập:

Hai biến cố hoàn toàn độc lập với nhau, việc xảy ra hay không
xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng đến xác suất của biến
cố kia.

Quy tắc nhân xác xuất: Nếu A và B là 2 biến cố độc lập thì xác
xác suất của biến cố tích là tích các biến cố.
p(A.B) = p(A).p(B)
 4. Đo lường rủi ro bằng phương pháp xác suất
4.2. Bài tập ví dụ xác xuất của biến cố độc lập:
Xác suất cháy kho A là 0,02, xác suất cháy kho B là 0,06. chúng ta có thể
tính xác xuất các trường hợp xảy ra như sau:
(1) Xác xuất cháy cả 2 kho: 0,02 x 0,06 = 0,0012
(2) Xác xuất cháy kho A, không cháy kho B: 0,02 x (1-0,06) = 0,0188
(3) Xác xuất không cháy kho A, cháy kho B: (1-0,02) x 0,06 = 0,0588
(4) Xác xuất không cháy kho A, không cháy kho B: (1-0,02) x (1-0,06) =
0,9212
Hoặc 1 – [(1) + (2) + (3)] = 0,9212
Xác suất tổng: (1) + (2) + (3) + (4) = 1
 4. Đo lường rủi ro bằng phương pháp xác suất

4.3. Biến cố phụ thuộc:

- Nếu các biến cố không độc lập với nhau thì xác suất có điều kiện
có thể được sử dụng để tính xác xuất các của biến cố kết hợp
p(A.B) = p(A) . p(B/A)
- Xác suất xuất hiện của 2 biến cố A và B đồng thời với nhau.
Xác suất xuất hiện của cả A và B là tích của 2 xác xuất: xác xuất
của biến cố A và xác suất có điều kiện của biến cố B khi biến cố A
xuất hiện (hay xác xuất có điều kiện của biến cố B xuất hiện khi
biết A).
 4. Đo lường rủi ro bằng phương pháp xác suất
4.3. Bài tập ví dụ xác xuất của biến cố phụ thuộc:
Ví dụ: hai nhà kho A và B nằm cạnh nhau, xác suất của một nhà kho
cháy là 0,02. Biến cố cháy nhà kho này sẽ làm tăng xác xuất cháy
nhà kho kia là 0,06.
Ta có các trường hợp như sau:
(1) Xác xuất cháy cả 2 nhà kho: 0,02 x 0,06 = 0,0012
(2) Xác suất cháy nhà kho 1: 0,02 x (1- 0,06) = 0,0188
(3) Xác suất cháy nhà kho 2: 0,02 x (1- 0,06) = 0,0188
Xác suất không cháy nhà kho nào: 1 - (1) - (2) - (3) = 0,9612
Xác suất để ít nhất 1 nhà kho bị cháy: 1 – 0,9612= 0,9022
 Ôn tập chương 4

1. Khái niệm đo lường rủi ro?

2. Ma trận đo lường rủi ro? Lấy ví dụ.
3. Thực hành bài tập đo lường rủi ro bằng
phương pháp xác suất.