Зв'язок принципу максимуму Понтрягіна

з класичним варіаційним численням

Як відомо, основна задача варіаційного числення полягає в тому, щоб
серед усіх неперервних кривих x  x(t ), t0  t  T , які мають кусково-неперервні
похідні x(t ) і задовольняють крайові умови x(t0 )  S0 , x(T )  S1 , знайти таку, що
доставляє функціоналу
T
J ( x)   f 0  x(t ), x(t ), t  dt
t0

мінімальне значення. Тут x  x(t )   x1 (t ), , xn (t )  – шукана векторна функція

на відрізку [t0 , T ] ( t0 і T у загальному випадку можуть бути невідомими);
S0 , S1  E n – задані множини; f 0  x(t ), x(t ), t  – відома функція, неперервна за
f 0 f 0 f 0  2 f 0  2 f 0  2 f 0
сукупністю аргументів разом із похідними , , , , , в
x x t xt xx x 2
області E n  E n  [t0 , T ] .
Припустимо для простоти та визначеності, що лівий кінець x(t0 )
закріплений, тобто x(t0 )  x (0) , де x (0)  E n – заданий елемент, t0 задано, а на
правому кінці x (Т ) має місце один із таких режимів:
– правий кінець закріплений, тобто x(Т )  x (1) , де x  E – заданий
(1) n

елемент, Т задано;
– правий кінець вільний, тобто S1  E n , Т задано;
– правий кінець рухомий і такий, що лежить на заданій гладкій кривій,
тобто S1  ( x, t ) : x  (t )  0, t0  t  T  , Т не задано;
Якщо ввести позначення x(t )  u (t ) , t0  t  T , то таку задачу варіаційного
числення можна сформулювати як еквівалентну задачу оптимального
керування: мінімізувати функціонал
T
J (u )   f 0  x(t ), u (t ), t  dt (1)
t0

за умов
x(t )  u (t ) , t0  t  T ; (2)
x(t0 )  x (0) , x(T )  S1 ; (3)
u (t ) V  E n , t0  t  T . (4)
Для дослідження задачі оптимального керування (1)–(4) скористаємось
принципом максимуму Понтрягіна. Уведемо допоміжні величини 0  const  0 ,
(t )  (1(t ), 2 (t ),, n (t )) , запишемо функцію Гамільтона-Понтрягіна
n
H  H ( x, 0 , , u, t )   0 f 0 ( x, u, t )   j (t )u j (t ) 
j 1

__________
 Гарт Л.Л.
  0 f0 ( x, u, t )   (t ), u (t ) E n , t0  t  T (5)
і спряжену систему
H f
(t )    0 0  x, u, t  , t0  t  T ; 0  const  0 . (6)
x x
Із теореми 1 принципу максимуму випливає, що оптимальний розв'язок
u  u(t ) , x  x  t , u (t )  , t0  t  T задачі (1)–(4) доставляє максимум гамільтоніану
(5) на множині (4) за фіксованих аргументів  x(t ),  0 ,  (t ), t  :
H  x(t ),  0 , (t ), u (t ), t   max H  x(t ),  0 , (t ), v, t  , t0  t  T , (7)
vV
де (t ) , t0  t  T є розв’язок системи (6) за u  u(t ) , x  x  t , u (t )  . Оскільки
множина V допустимих керувань збігається з усім простором E n , то необхідна
умова оптимальності (7) може виконуватись лише у стаціонарній точці, тобто
H (5) f
 0 0  x(t ), u(t ), t   (t )  0 , t0  t  T . (8)
u u
Із формули (8) видно, що 0  0 , інакше (t )  0 на [t0 , T ] , а це
протирічить умові 1) теореми 1 щодо спряжених змінних. Тому 0  0 , і можна
вважати, що 0  1. Тоді формули (5)–(8) набувають такого вигляду:
H  H ( x, , u, t )   f 0 ( x, u, t )   (t ), u (t ) E n , t0  t  T ; (9)
f0
(t )   x, u, t  , t0  t  T ; (10)
x
H  x(t ), (t ), u (t ), t   maxn H  x(t ), (t ), v, t  , t0  t  T ; (11)
vE

f0
 x(t ), u(t ), t  , t0  t  T .
(t )  (12)
u
Інтегруючи рівняння (10) на проміжку [t0 , t ] ( t0  t  T ), матимемо
рівняння
f
t
(t )   0 ( x, u, t )dt  (t0 ) , t0  t  T ,
t
x
0

тому з урахуванням (12) отримаємо співвідношення

f 0 f
t
 x, u, t    0  x, u, t  dt  (t0 ), t0  t  T . (13)
u t
x
0

Рівняння (13) називають рівнянням Ейлера в інтегральній формі. Тут

u(t )  x(t ), t0  t  T . Якщо продиференціювати рівняння (13) за змінною t ,
отримаємо рівняння Ейлера класичного варіаційного числення в
диференціальній формі:
d f0 f
 x(t ), u(t ), t   0  x(t ), u(t ), t   0, t0  t  T ,
dt u x
де u(t )  x(t ), t0  t  T .

__________
 Гарт Л.Л. 2
 Розглянемо тепер необхідні умови екстремуму другого порядку для
задачі (1)–(4). Необхідною умовою того, щоб функція H  x(t ),  (t ), u , t 
досягала в E n максимуму за u  u(t ) , очевидно, є недодатність матриці Гессе
 2H 2H 
 
 u12 u1un 
 H
2
 x(t ), (t ), u (t ), t    
u 2  2 
  H 2H 
 u u un2 
 n 1
у кожній точці t [t0 , T ] , тобто:
n n
2H

i 1 j 1 ui u j
 x(t ), (t ), u (t ), t  i  j  0 , t0  t  T
для будь-якого   (1 ,,  n )  E n , або з урахуванням виразу (9) для H :
n n
 2 f0

i 1 j 1 ui u j
 x(t ), u (t ), t  i j  0 ,  E n , t0  t  T . (14)

Зокрема, за n  1 звідси матимемо

 2 f0
 x(t ), u (t ), t   0 , u(t )  x(t ), t0  t  T ,
u 2
тобто умова (14) збігається з відомою в варіаційному численні необхідною
умовою слабкого локального мінімуму другого порядку – умовою Лежандра.
Отримаємо також необхідну умову оптимальності у формі Вейєрштрасса.
З умови (11) випливає, що у разі, коли пара  u (t ), x(t )  , де x(t )  x(t , u (t )) , є
оптимальним розв’язком задачі керування (1)–(4), то для будь-яких v V  E n і
t0  t  T з урахуванням формул (9), (12) справедлива нерівність
(9)
0  H  x(t ), (t ), u(t ), t   H  x(t ), (t ), v, t  
(9) (12)
  f 0  x(t ), u (t ), t    (t ), u (t )  E n  f 0  x(t ), v, t    (t ), v  E n 
(12)
 f 
 f 0  x(t ), v, t   f 0  x(t ), u (t ), t    0  x(t ), u (t ), t  , v  u (t )  . (15)
 u En
Якщо позначити через вираз
 f 
( x, u, v, t )  f 0 ( x, v, t )  f 0 ( x, u, t )   0 ( x, u, t ), v  u  , t0  t  T , (16)
 u En
функцію Вейєрштрасса, то з нерівності (15) відразу випливає відома у
класичному варіаційному численні необхідна умова локального мінімуму
другого порядку – умова Вейєрштрасса
 x(t ), u (t ), v, t   0 , t0  t  T , v  E n .

__________
 Гарт Л.Л. 3
 Розглянемо детальніше умови на правому кінці оптимальної траєкторії
x(t )  x(t , u (t )) в задачі керування (1)–(4). З огляду на теорему 1 принципу
максимуму, у разі вільного правого кінця x (Т ) матимемо (Т )  0 , тобто з
урахуванням (12)
f0
 x(Т ), u(Т ),T   0 . (17)
u
У разі рухомого правого кінця, який лежить на заданій просторовій
 
кривій S1  ( x, t ) : h j  x j   j (t )  0, j =1, n, t0  t  T , з огляду на теореми 1, 2
матимемо, що існують такі константи a1, a2 ,, an , що
n
h j
i (T )   a j  x(T ),T   ai , i  1, n ;
j 1  xi
n h j n
H  x(T ), (T ), u (T ),T    a j ( x(Т ),T )   j (T )  j (T )   (T ), (T )  E n .
j 1 t j 1

З огляду на (9) останнє співвідношення означає, що

 f0  x(T ), u(T ),T    (Т ), u(Т ) E n   (T ), (T ) E n ,
звідки з урахуванням (12) випливає
 f 
f 0  x(Т ), u (Т ), T    0  x(Т ), u (Т ), T  , (Т )  u (Т )   0 . (18)
 u En
Умови (17), (18) за наявності зв’язку u (t )  x(t ) , t0  t  T є відомі у
класичному варіаційному численні умови трансверсальності для вільного і
рухомого правого кінця відповідно.
Отже, якщо V  E n , із принципу максимуму Понтрягіна випливають усі
основні необхідні умови екстремуму, а також умови трансверсальності. Більше
того, принцип максимуму, будучи природним узагальненням умови
Вейєрштрасса, на відміну від неї, може бути застосований і для більш загальних
задач, де V  E  будь-яка (зокрема, замкнена) множина з E r . Це особливо
r

важливо під час розв’язання прикладних задач керування, оскільки здебільшого

значення оптимальних керувань розташовані саме на межі області V .

__________
 Гарт Л.Л. 4