Методи наближеного розв'язання крайової задачі принципу максимуму

Якщо ввести до розгляду векторну функцію 2n компонент

y (t )   y1 (t ), y2 (t ),, yn (t ), yn1 (t ),, y2 n (t )  , t0  t  T ,
де yi (t )  xi (t ) , i  1, n  фазові координати; yni (t )  i (t ) , i  1, n – компоненти
імпульсу керованої системи, то крайову задачу принципу максимуму
Понтрягіна можна переписати у вигляді
y (t )  F  y (t ), t  , t0  t  T ; (1)
Pi  y (t0 )   0, i  1, m ; (2)
Q j  y(Т )   0, j  1, s , (3)
де m  s  2n ; F ( y, t )   F1 ( y, t ),..., F2 n ( y, t )  – відома векторна неперервна
функція, а Pi ( y), i  1, m ; Q j ( y), j  1, s – відомі скалярні неперервні функції
своїх аргументів; y (t )   y1 (t ),, y2 n (t )  – шукана векторна функція на [t0 ,T ] .
Вважатимемо, що в задачі (1)–(3) моменти часу t0 і T задані. У разі
невідомого T до умов (1)–(3) потрібно долучити відповідну додаткову умову
(6) або (7) з теореми 2, взяту за t  T .
Диференціальна задача (1)–(3) не є класична задача Коші, оскільки
частину додаткових умов задано за t  t0 , частину – за t  T . Наближене
розв’язання таких задач пов'язане з чималими труднощами і потребує розробки
спеціальних обчислювальних методів і алгоритмів. Найвідомішими методами
наближеного розв’язання задач виду (1)–(3) є метод прогонки і метод стрільби.
Для подальших цілей нагадаємо, що в евклідовому просторі E 2n векторів
y   y1 , y2 ,, y2 n  , z   z1 , z2 ,.., z2 n  їх скалярним добутком є дійсне число,
2n
обчислюване за формулою ( y, z )   yi  zi . У випадку, коли y  y (t ), z  z (t ) –
i 1
векторні функції аргументу t [t0 ,T ] , скалярний добуток можна розглядати як
2n
дійсну скалярну функцію ( y, z ) Е 2 n   yi (t )  zi (t ) аргументу t [t0 ,T ] ,
i 1
визначену та неперервну на [t0 ,T ] .

Метод прогонки
розв'язання крайової задачі принципу максимуму
Розглянемо спочатку принципову схему методу прогонки у випадку, коли
крайова задача (1)–(3) є лінійна, тобто така, що має вигляд:
y(t )  D(t )  y(t )  d (t ), t0  t  T ; (4)
a (i )
, y(t0 )   i , i  1, m ; (5)
b ( j)
, y(T )    j , j  1, s , (6)

__________
 Гарт Л.Л.
де D(t )  {Dij (t )}i , j 1,2 n – відома матриця порядку 2n  2n ; d (t )   d1 (t ),, d 2 n (t )  –
відома векторна функція на [t0 ,T ] ; y (t )   y1 (t ),, y2 n (t )  – шукана векторна
функція на [t0 ,T ] ; a (1) ,, a ( m ) і b(1) ,, b( s ) – дві задані лінійно незалежні системи
векторів у E 2n ( m  s  2n ); a (i )  (a1(i ) ,, a2(in) ) , i  1, m , ak( i )  , k  1, 2n ;
b( j )  (b1( j ) ,, b2( nj ) ) , j  1, s , bk( j )  , k  1, 2n ; i ( i  1, m ),  j ( j  1, s ) – відомі
сталі.
Введемо допоміжні векторні функції z (i ) (t )  ( z1(i ) (t ),, z2( in) (t )) , i  1, m ,
t0  t  T і вектор Y  (Y1,,Y2n ) , Yk  , k  1, 2n , які також підлягають визначенню.
Схему методу прогонки для розв’язання задачі (4)–(6) реалізують у три етапи:
Етап 1. Знаходження векторних функцій z ( i ) (t ) , i  1, m , t0  t  T . За
кожного i (1  i  m) функцію z ( i ) (t ) на [t0 ,T ] відшукують як розв’язок задачі
Коші:
z ( i ) (t )   D  (t )  z ( i ) (t ), t0  t  T ; (7)
z (t0 )  a ,
(i ) (i )
(8)
де D (t ) – матриця, транспонована відносно D (t ) , t0  t  T .


Етап 2. Знаходження компонент вектору Y  (Y1,,Y2n ) із системи 2n

лінійних алгебраїчних рівнянь:
 (i ) T

 z (T ), Y   i    d (t ), z (t )  E 2 n dt , i  1, m,
(i )
 (9)
 t 0

 ( j)
 b , Y    j , j  1, s.
 (10)
Етап 3. Знаходження шуканої функції y (t )   y1 (t ),, y2 n (t )  на [t0 ,T ] із
задачі Коші для диференціального рівняння (4) з початковою умовою
y(T )  Y . (11)
Легко побачити, що векторна функція y (t ) , t0  t  T , знайдена на етапі 3,
становить розв’язок вихідної крайової задачі (4)–(6). Дійсно, y (t ) є розв’язок
рівняння (4) і задовольняє граничні умови (6) з огляду на формули (10), (11).
Покажемо, що y (t ) задовольняє також граничні умови (5). Розглянемо за
кожного i (1  i  m) скалярний добуток у лівій частині (5). З урахуванням
формул (4), (7)–(9) і рівності ( D z , y ) E  ( z, Dy ) E отримаємо: 2n 2n

a (i )
, y (t0 )    z (i ) (t0 ), y (t0 )      z (t ), y (t )  2 n dt   z (i ) (T ), y (T )  
d (i )
dt E
t0
T
    z (i ) (t ), y (t )  2 n   z (i ) (t ), y (t )  2 n  dt   z (i ) (T ),Y  
 E E 
t0
T
     D (t )  z (i ) (t ), y (t )  2 n   z (i ) (t ), D(t )  y (t )  d (t )  2 n  dt   z (i ) (T ), Y  
 E E 
t0

__________
 Гарт Л.Л. 2
 T T
     D (t ) z (i ) (t ), y (t )  2 n   z (i ) (t ), D(t ) y (t )  2 n  dt    z (i ) (t ), d (t )  2 n dt 
 E E  E
t0 t0

  z (i ) (T ), Y   i , i  1, m .
Отже, знайдена на етапі 3 методу прогонки векторна функція y (t ) , t0  t  T
є розв’язок крайової задачі (4)–(6).
Зауваження. Під час реалізації схеми методу прогонки для розв'язання
задач Коші (7), (8) і (4), (11) можна послуговуватися відомими числовими
методами, а для обчислення інтеграла в рівняннях (9) – відомими
квадратурними формулами.
Розглянемо тепер метод прогонки у випадку, коли крайова задача (1)–(3)
y (t )  F  y (t ), t  , t0  t  T ;
Pi  y (t0 )   0, i  1, m ;
Q j  y(Т )   0, j  1, s ,
є нелінійна, тобто хоча б одна з функцій F ( y, t )   F1 ( y, t ),..., F2 n ( y, t )  ,
Pi ( y), i  1, m ; Q j ( y), j  1, s є нелінійна за аргументом y . У цьому разі для
розв’язання крайової задачі (1)–(3) застосовують метод прогонки у поєднанні з
ітераціями. Задачу (1)–(3) лінеаризують (здебільшого заміняють послідовністю
наближених лінійних крайових задач) і потім розв’язок вихідної задачі
відшукують як границю послідовності розв’язків відповідних лінійних
крайових задач, отриманих за допомогою наведеної вище лінійної схеми метода
прогонки.
Оберемо деяке початкове наближення y (0) (t )   y1(0) (t ), y2(0) (t ),, y2(0)n (t )  до
розв’язку y (t )   y1 (t ), y2 (t ),, y2 n (t )  задачі (1)–(3) на [t0 , T ] і на його основі
побудуємо ітераційну послідовність наближень y (1) (t ), y (2) (t ),, y ( k ) (t ),... так,
щоб за кожного k  1, 2, векторна функція y ( k ) (t )   y1( k ) (t ), y2( k ) (t ),, y2( kn) (t ) 
була розв’язком відповідної лінійної крайової задачі:
y ( k ) (t )  F  y ( k 1) (t ), t   A( k 1) (t )  y ( k ) (t )  y ( k 1) (t )  , t0  t  T ; (12)
 P 
Pi  y ( k 1) (t0 )    i  y ( k 1) (t0 )  , y ( k ) (t0 )  y ( k 1) (t0 )   0, i  1, m ; (13)
 y 
 Q 
Q j  y ( k 1) (Т )    j  y ( k 1) (Т )  , y ( k ) (Т )  y ( k 1) (Т )   0, j  1, s . (14)
 y 
Тут A( k 1) (t ) ( k  1, 2,) – деяка відома квадратна матриця порядку 2n  2n для
t [t0 ,T ] . Якщо права частина F ( y (t ), t ) рівняння (1) є гладка функція, то
можна покласти

__________
 Гарт Л.Л. 3
  F1 ( k 1) F1 ( k 1) 
 y ( y (t ), t )
y2 n
(y (t ), t ) 
F ( k 1)  1 
( k 1)
A (t )  (y (t ), t )   ,
y  
 F2 n ( y ( k 1) (t ), t ) F2 n ( k 1)
(y (t ), t ) 
 y y2 n
 1 
t0  t  T , k  1, 2,;

якщо ж F ( y (t ), t ) не є гладка функція, то A( k 1) (t ) вибирають із міркувань

точності і збіжності ітераційного процесу, а також зручності числового
розв’язання крайової задачі (12)–(14) на кожному кроці ітерацій. У крайових
Pi Q j
умовах (13), (14) через ( y ) та ( y ) позначено вектори градієнтів
y y
відповідних функцій Pi ( y) та Q j ( y ) :
Pi  P P  Q j  Q Q j 
( y )   i ( y ),, i ( y )  , i  1, m ; ( y )   j ( y ),, ( y )  , j  1, s .
y  y1 y2 n  y  y1 y2 n 
За кожного k  1, 2, крайова задача (12)–(14), очевидно, є лінійна
відносно шуканого наближення y ( k ) (t ) , отже, її можна розв’язати методом
прогонки за наведеною вище лінійною схемою.

__________
 Гарт Л.Л. 4