Крайова задача принципу максимуму та її розв’язуваність

Розглянемо питання про можливість застосування теореми 1 до

розв’язування задачі оптимального керування виду А за V (t )  V , G  t   E n ,
t0  t  T із заданими t0 ,T .
Отже, нехай поставлено таку задачу оптимального керування: знайти
нижню грань функціонала
T
J (u )   f 0  x(t ), u (t ), t  dt (1)
t0

за умов
x(t )  f  x(t ), u (t ), t  , t0  t  T ; (2)
x(t0 )  S0 (t0 ) , x(T )  S1 (T ) ; (3)
u  u (t ) U  u (t ) V  E r , t0  t  T ; u (t ) кусково-непeрервна на [t0 ,T ] , (4)
де x(t )  ( x1 (t ),, xn (t )) і u(t )  (u1 (t ),, ur (t )) – шукані векторні функції на
[t0 ,T ] ; f0 ( x, u, t ) і f ( x, u , t )   f1 ( x, u , t ),, f n ( x, u , t )  – відомі скалярна і векторна
функції відповідно, визначені і неперервні за сукупністю аргументів разом із
частинними похідними першого порядку за всіх x  E n , u U , t [t0 ,T ] ;
S0 (t ), S1 (t )  E п за t0  t  T і V  E r – задані множини; [t0 , T ] – заданий
проміжок числової осі.
Як випливає з теореми 1 принципу максимуму для задачі (1)–(4),
оптимальним розв’язком для неї можуть бути лише ті керування u (t ) U і
відповідні йому траєкторії x(t )  x(t , u (t )) , t0  t  T , які задовольняють умови
xi (t )  fi  x(t ), u (t ), t  , i  1, n , t0  t  T ; (5)
n
f
i (t )    j (t ) j  x(t ), u (t ), t  , i  1, n , t0  t  T ; (6)
j 0 xi
x(t0 )  S0 (t0 ) , x(T )  S1 (T ) ; (7)
(t0 )  S0 (t0 ) у точці x(t0 ) , (Т )  S1 (Т ) у точці x (Т ) ; (8)
n
0  const  0 ,   i2 (t )  0 , t0  t  T ;
2
0 (9)
i 1

H  x(t ),  0 , (t ), u (t ), t   max H  x(t ),  0 , (t ), u, t  , t0  t  T , (10)

uU

U  u  E r : u (t ) кусково-непeрервна на [t0 ,T ]; u (t ) V , t0  t  T  . (11)

Задача (5)–(11) містить 2n  r  1 невідомих, а саме: фазові координати
об’єкта x1 (t ), x2 (t ),..., xn (t ) ; компоненти імпульсу 1 (t ), 2 (t ),..., n (t ) ;
параметри керування u1 (t ), u2 (t ),..., ur (t ) і константу 0  0 . З’ясуємо, чи
достатньо інформації, уміщеної в умовах (5)–(11), щоб відшукати вказані
невідомі.

__________
 Гарт Л.Л.
 Передусім розглянемо співвідношення (10), яке, по суті, є задача
скінченновимірної ( r -вимірної) умовної оптимізації: потрібно максимізувати
функцію H ( x, 0 , , u, t ) скінченної кількості змінних (u1, u2 ,..., ur ) V за
фіксованих ( x, 0 , , t ) . У багатьох практичних випадках таку задачу успішно
розв’язують аналітично і знаходять відповідний аналітичний вираз для функції
u (t )  u  x,  0 , , t  , t0  t  T . (12)
Припустимо, що функція (12) вже відома, і підставимо її у праві частини
диференціальних рівнянь (5), (6):
 xi (t )  fi  x(t ), u ( x,  0 , , t ), t  ;

 n
f j i  1, n, t0  t  T . (13)

 i (t )     j (t )
xi
 x (t ), u ( x ,  0 ,  , t ), t  ,
 j 0

Співвідношення (13) являють собою систему 2n звичайних диференціальних

рівнянь першого порядку з 2n невідомими функціями x1 (t ), x2 (t ),..., xn (t ) ;
1 (t ), 2 (t ),..., n (t ) (константа 0  0 в (13) також поки що невідома).
Загальний розв’язок такої системи, як відомо, залежить від 2n довільних
числових параметрів C1, C2 ,, C2n . Питання зводиться до з’ясування того, чи
можна вибрати ці 2n параметрів і константу 0 так, щоб можна було
задовольнити умови (7)–(9).
Для відповіді на це питання зазначимо, що гамільтоніан
n
H  H  x, 0 , , u, t     j  t  f j  x, u, t  , t0  t  T (14)
j 0

є лінійна однорідна функція відносно змінних 0 , 1 (t ), 2 (t ),..., n (t ) , тобто

n
H  x, 0 , , u, t      j  t  f j  x, u, t     H  x,  0 , , u, t  , t0  t  T
j 0

для будь-якого   (t ) , t0  t  T . Це означає, що розв’язок задачі відшукання

максимуму max H  x(t ), 0 , (t ), u, t  збігається з розв’язком задачі
uU

max H  x(t ),  0 , (t ), u, t  для будь-якої функції   (t )  0 , t0  t  T , тобто

uU

u  x,  0 , , t   u  x,  0 , , t  ,   0 .
Звідси випливає, що система (13), а також умови трансверсальності (8)
зберігають свій вигляд, якщо всі змінні 0 , 1 (t ), 2 (t ),..., n (t ) помножити на
один і той самий довільний множник   0 . Тобто умови (5)–(11) визначають
змінні 0 , 1 (t ), 2 (t ),...,  n (t ) з точністю до додатного множника, який можна
вибрати на власний розсуд. На практиці часто припускають, що замість умов
(9) виконуються такі умови:
n
0  const  0,  02   i2 (t )  1, (15)
i 1

__________
 Гарт Л.Л. 2
де t ( t0  t  T ) – деякий належний чином обраний момент часу. Якщо з умов
задачі заздалегідь зрозуміло, що 0  0 , то за значення 0  0 можна прийняти
0  1.
Отже, нескладно переконатись, що наявними 2n числовими параметрами
C1, C2 ,, C2n системи (13) і константою 0 можна розпорядитись так, щоб
задовольнити умови (7), (8), (15).
Дійсно, наприклад, у разі закріпленого лівого кінця траєкторії х(t ) :
а) якщо правий кінець траєкторії теж закріплений, то із (7), (8), (15)
матимемо для відшукання чисел C1, C2 ,, C2n , 0 2n  1 умов:
n
x(t0 )  x (0) ; x(T )  x (1) ; 02   i2 (t )  1 , t [t0 ,T ] , 0  0 ,
i 1
(умови трансверсальності (8) в цьому разі виконуються автоматично);
б) якщо правий кінець траєкторії вільний, то
n
x(t0 )  x (0) ;  (T )  0 ; 02   i2 (t )  1 , t [t0 ,T ] , 0  0
i 1
і знову матимемо ( 2n  1 ) умов для відшукання C1, C2 ,, C2n , 0 ;
в) якщо правий кінець рухомий, то із (7), (8), (15) матимемо 2n  n1  1
умов:
n1
h j
x(t0 )  x ; (Т )   a j
(0)
 x(Т ),T  , hj  x(Т ),T   0 , j  1, n1 ( n1  n );
j 1 x
n
02   i2 (t )  1 , t [t0 ,T ] , 0  0 ,
i 1
для відшукання 2n параметрів C1, C2 ,, C2n , сталої 0 і n1 чисел a1 , a2 ,, an1 ,
визначених в умовах трансверсальності для правого кінця, що рухається
поверхнею S1 (t )  ( х, t ) : hi ( х, t )  0, i  1,2,, n1; n1  n , t0  t  T .
Аналогічно можна показати, що кількість невідомих параметрів
збігається з кількістю умов для вибору цих параметрів у разі всіх інших
можливих режимів (7) на кінцях траєкторії х(t ) .
Отже, принцип максимуму Понтрягіна для задачі оптимального
керування (1)–(4) із закріпленим часом дає просто виписувані необхідні умови
оптимальності та приводить до крайової задачі (13), (7)–(11) спеціального виду,
яку називають крайовою задачею принципу максимуму.
Якщо заздалегідь відомо, що вихідна задача оптимального керування має
розв’язок, і відповідна крайова задача принципу максимуму виділяє єдиний
розв’язок з усього сімейства розв’язків диференціальної задачі, то останній як
раз і буде оптимальним. В іншому разі для знаходження оптимального
розв’язку вихідної задачі оптимального керування потрібно послуговуватися
достатніми умовами.

__________
 Гарт Л.Л. 3
 Слід зазначити, що крайова задача принципу максимуму являє собою
достатньо складну математичну модель і потребує розробки спеціальних
алгоритмів для її практичного розв’язання.

__________
 Гарт Л.Л. 4